中债指数走势分析
今日债券市场指数微幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)97.9969,下跌0.0192%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)177.443,下跌0.0077%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】全市场平均到期收益率为4.7404%,平均市值法到期收益率为4.7841%,平均市值法久期为3.7203。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
债市观察
【利率品种】今日利率债收益率整体小幅波动。早盘,国债续发5年期,招标利率下行。截止日终,除个别期限外,SKY整体波动1-2BP;国开债收益率曲线整体波动1-3BP,农发行债、进出口行债收益率曲线整体波动1-3BP。
具体来看,SKY_3M受179957带动上行3BP至4%;SKY_1Y受170024带动上行2BP至3.78%;SKY_3Y受170023带动上行1BP至3.79%;SKY_5Y受170021带动下行2BP至3.9%;SKY_7Y受170020带动稳定在3.97%;SKY_10Y受170025带动下行1BP至3.93%;30年期国债收益率受170022带动上行1BP至4.36%。
国开债曲线整体小幅波动,3年期170209带动上行3BP至4.75%;5年期170212带动上行2BP至4.79%;10年期170215带动下行1BP至4.85%。
农发行债曲线整体小幅上行,3年期受170411带动上行1BP至4.76%,10年期受170415带动上行1BP至4.94%。
进出口行债曲线整体小幅上行,3年期受170310带动上行1BP至4.76%,5年期受170309带动稳定在4.81%。 【信用品种】今日中短期票据曲线收益率整体上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率上行5BP至4.86%,6M期限收益率上行2BP至4.86%,1年期收益率上行1BP至4.97%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率上行2BP至5.26%,5年期收益率上行3BP至5.32%。
今日商业银行普通债曲线(含同业存单)短端收益率涨跌互现。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)7D期限上行37BP至3.82%的水平,1M期限上行4BP至4.99%的水平,3M期限上行4BP至4.98%的水平,6M期限上行5BP至4.98%的水平,1Y期限下行2BP至4.93%的水平。
今日城投债曲线整体上行,尤其是中低等级曲线短端上行明显。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)0.5Y期限上行2BP至5.07%,3Y稳定在5.33%,5Y下行1BP至5.43%的水平。中债城投债收益率曲线(AA)1M期限上行13BP至5.19%,0.75年期上行9BP至5.51%的水平。
【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约74亿元,较上一交易日有所放量。高等级公司债市场收益率较前一交易日上行1BP;中低等级公司债市场收益率较前一交易日上行1BP,15恒大03 (122393)等券成交活跃。
【注】SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。
其他市场观察
【外汇市场】12月13日,人民币兑美元中间价调贬89个基点,报6.6251,为11月22日以来新低。
【公开市场】周三(12月13日),央行进行700亿7天和600亿28天逆回购操作,当日有700亿逆回购到期,净投放600亿,为连续三日净投放。
【货币市场】今日Shibor利率整体上行。隔夜shibor报2.7880%,上行6.20个基点;1个月shibor报4.5240%,上行3.42个基点。
【国债期货】今日国债期货涨跌互现,5年期国债期货主力合约TF1803上涨0.01%至96.165,10年期国债期货主力合约T1803下跌0.01%至92.445。
【股票市场】今日沪深两市双双上涨,上证综指上涨22.23点(或0.68%)至3303.04点,深证成指上涨100.68点(或0.91%)至11143.89点,创业板指上涨7.40点(或0.41%)至1806.09点。