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申万宏源-申万主动量化之有色行业工业金属景气:工业金属行业景气度研究-190321
本期投资提示:工业金属行业景气度研究。供需景气度刻画了行业的供需关系,是行业景气度的核心;工业金属行业对不同宏观环境的反应不同,具体反映在宏观景气度上;行业上市公司景气度则是行业景...[详细]
2019-03-22 分享者:filipippo 作者:杨国平,王湘 评级: 页数:34 页
安信证券-FOF和资产配置周报:短期调整或未结束,企业盈利见底可能在下半年-190318
在今年年初的反弹中,美股各种策略基金表现均超越历史平均,在美股上的暴露beta也比较高。现在市场普遍预期联储会给出明确停止缩表的时间表(2019年第三季度),一旦市场认可未达预期,...[详细]
2019-03-22 分享者:zhigoer 作者:吕思江 评级: 页数:9 页
华泰证券-华泰金工因子跟踪周报:上周多数风格因子表现良好-190317
上周多数风格因子表现良好,仅beta因子出现回撤上周多数风格因子表现良好,成长、盈利、财务质量、反转、波动率、换手率、技术因子在各类股票池的RankIC值均为正。其中反转因子在中证...[详细]
2019-03-22 分享者:三足乌 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:14 页
华泰证券-人工智能选股周报:上周绝大多数模型跑赢基准-190317
模型回顾:上周绝大多数模型跑赢基准上周绝大多数模型跑赢基准。2018年以来,全A选股(中证500行业市值中性)Stacking获得超额收益12.33%,XGBoost获得超额收益1...[详细]
2019-03-22 分享者:zhoudong 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:13 页
华宝证券-衍生品点评报告:春分三候,期权新品种展望-190321
投资要点:期权合约条款对比。沪深300ETF期权和深100ETF期权的合约设计和上证50ETF期权几乎一样,而沪深300股指期权有所不同。三大指数介绍。上证50指数的50只成分股都...[详细]
2019-03-22 分享者:petersaccount 作者:奕丽萍,程靖斐 评级: 页数:7 页
天风证券-市场情绪一览-190321
情绪面今日A股3506只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停77只,自然跌停0只,分别占比2.20%和0.00%。涨停封板率为46.39%,连板率为34.38%。今日...[详细]
2019-03-22 分享者:summonpoet123 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:上证综指指标值下滑-190321
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指,对沪深300观点偏谨慎。今日(3月21日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维持前...[详细]
2019-03-22 分享者:gzjjft1 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
光大证券-资产配置定量研究系列之一:寻根溯源,大类资产表现驱动因子体系初探-190321
我们尝试从因子角度建立大类资产表现观测框架,以定量地观察大类资产收益变化在长期及当期受哪些因素的驱动,并对驱动因子变化进行持续跟踪。我们以逐步回归模型为基础针对8个指数进行初步驱动...[详细]
2019-03-22 分享者:zhfang860224 作者:邓虎 评级: 页数:26 页
东北证券-基本面因子研究:一种分析方法-190320
报告摘要: 在本报告中,通过设定因子生成规则而非具体指标逻辑,以三张财务报表科目指标作为输入变量,批量构建了基本面因子。 对于基本面因子选股,通常的思路是基于经济理论和财务指标进行...[详细]
2019-03-21 分享者:rainbowallen 作者:肖承志 评级: 页数:29 页
天风证券-市场情绪一览-190320
情绪面今日A股3506只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停64只,自然跌停0只,分别占比1.83%和0.00%。涨停封板率为74.42%,连板率为28.12%。今日...[详细]
2019-03-21 分享者:pengbotao 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:沪深300发出平仓信号-190320
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指,对沪深300观点偏谨慎。今日(3月20日)收盘后,沪深300RSRS择时模型指标下穿平仓阈值,发出看空...[详细]
2019-03-21 分享者:biehuizhu 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
渤海证券-因子监测周报:不同指数因子收益分化明显,市场进入轮动行情-190320
核心观点:上周,不同指数间因子收益分化明显。剔除行业影响后,小市值在全市场和中证500成分股中表现优于大市值,在沪深300成分股中表现逊于大市值。市净率因子在全市场股票中呈现正向收...[详细]
2019-03-21 分享者:helenas 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
天风证券-海外文献推荐第79期-190320
不确定性、动量和盈利能力投资者既趋避风险(risk)也厌恶不确定性(uncertainty)。风险是"已知的未知"、"可预期的不确定",而不确定性(uncertainty)则是"未...[详细]
2019-03-21 分享者:irenezhang_mb2 作者:吴先兴 评级: 页数:8 页
华泰证券-华泰金工大类资产配置3月月报:关注资金流向,谨防回撤风险-190317
全球股市反弹,债券、美元指数尚处高位显示避险情绪仍存全球股市在2019年初迎来反弹,连续两月大幅上涨,截至2019年3月15日,9个主要股指平均涨幅约为13%,其中A股反弹力度最大...[详细]
2019-03-21 分享者:wspkiller 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:15 页
天风证券-长线金股组合今年累计超额基准6.48%-190317
戴维斯双击策略戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-2017年回测期...[详细]
2019-03-20 分享者:AnneLS 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
华宝证券-衍生品专题报告:2018年场内衍生品年度报告-190312
投资要点:场内期权。2018年50ETF期权市场延续成长态势,市场活跃度相关的主要指标连续第三年增长。农产品期权市场规模稳步增长、尽管与50ETF期权相比容纳的资金体量较小。201...[详细]
2019-03-20 分享者:jiayin 作者:奕丽萍,程靖斐 评级: 页数:21 页
光大证券-RSRS择时模型日报:两市震荡调整,大盘指标值下滑-190319
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(3月19日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维持前序观点。日频...[详细]
2019-03-20 分享者:yuyuxiaoyue 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
天风证券-市场情绪一览-190319
情绪面今日A股3507只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停64只,自然跌停1只,分别占比1.82%和0.03%。涨停封板率为61.54%,连板率为18.82%。今日...[详细]
2019-03-20 分享者:zyf5367 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
渤海证券-权益事件监测周报:101家公司发布分红预案,123家公司发布高管减持-190319
核心观点:湘潭电化(002125)等3家公司更新增发预案进度。天保基建(000965)等101家公司发布分红预案,其中东港股份(002117)等19家公司有送转计划。烽火通信(60...[详细]
2019-03-20 分享者:tingchris 作者:李莘泰 评级: 页数:21 页
安信证券-数据驱动下的择时专题系列之二:深圳成指-190318
■关于本系列研究:本系列中的择时模型是完全基于数据驱动的,但模型及其因子对传统量化或者主动投研人员有借鉴意义。该系列将定期每月发布,每次选取不同的交易标的,或同一交易标的下的不同模...[详细]
2019-03-19 分享者:风痕666 作者:杨勇,周袤 评级: 页数:8 页
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