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天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第49期-180718
风格在债券投资中的应用系统性风格投资在股票市场越来越受欢迎,但在固定收益市场中的应用却少得多。在本文中,我们发现无论是选择政府债券还是公司债券,已经应用于选股的经典风格溢价——价值...[详细]
2018-07-19 分享者:yuanrui 作者:吴先兴 评级: 页数:21 页
天风证券-市场情绪一览-180718
情绪面今日A股3445只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停40只,自然跌停4只,分别占比1.16%和0.12%。涨停封板率为56.34%,连板率为19.61%。今日...[详细]
2018-07-19 分享者:rode880919 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
申万宏源-基于一致预期的PB~ROE选股研究-180719
PB-ROE选股模型中,使用市净率衡量公司估值水平,使用净资产收益率衡量公司盈利能力和成长性。PB-ROE策略的核心,是寻找当前估值较低、同时具有成长性,或估值能够与成长相匹配的股...[详细]
2018-07-19 分享者:qaazzq 作者:张立宁 评级: 页数:25 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号发出乐观信号-180718
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多沪深300与上证综指;对中证500、创业板指的观点偏谨慎。今日(7月18日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,...[详细]
2018-07-19 分享者:lilee 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
天风证券-市场情绪一览-180717
情绪面今日A股3446只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停51只,自然跌停1只,分别占比1.48%和0.03%。涨停封板率为72.86%,连板率为17.95%。今日...[详细]
2018-07-18 分享者:清辉 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号看好沪深300、上证综指-180717
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多沪深300与上证综指;对中证500、创业板指的观点偏谨慎。今日(7月17日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,...[详细]
2018-07-18 分享者:zhixi90 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:盈利能力因子持续表现优异-180717
投资要点:多因子选股策略跟踪:多因子选股方面,从当期IC值来看,波动率、贝塔以及盈利能力三个因子表现较好,绝对值依次为19.25%、16.23%、15.64%,风格因子的当期收益率...[详细]
2018-07-18 分享者:lacunae 作者:张青 评级: 页数:10 页
东吴证券-金工定期报告:市场情绪趋同,大盘后市仍承压-180717
大盘预测:本周(2018/7/10-2018/7/17)上证综指,沪深300,中小板,创业板涨跌幅分别为-1.04%,-0.52%,+1.20%,+1.80%,同期趋同度涨跌幅分别...[详细]
2018-07-18 分享者:huangeq 作者:高子剑 评级: 页数:9 页
东吴证券-金工定期报告:市场持续震荡,指数贴水收窄-180717
观点本周市场回顾:本周(20180711至20180717)沪深300下跌0.52%,中证500上涨1.16%,上证50下跌1.65%。沪深300指数期货基差跟踪:截至7月17日收...[详细]
2018-07-18 分享者:黄宇坚 作者:高子剑 评级: 页数:16 页
国信证券-单向波动差值择时日报:上证50维持看空、创业板维持看多-180716
最新择时信号根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,7月9日创业板空转多,其余跟踪指数本周内(截至7月13日)继续维持看空。策略步骤简介1.计算相应指数相对强弱RP...[详细]
2018-07-18 分享者:bigsugar 作者:黄志文,邹璐 评级: 页数:9 页
国信证券-金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益1.51%-180716
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2018-07-18 分享者:abcd1234567 作者:黄志文,吴子昱,邹璐 评级: 页数:7 页
天风证券-市场情绪一览-180716
情绪面今日A股3446只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停39只,自然跌停21只,分别占比1.13%和0.61%。涨停封板率为59.09%,连板率为23.08%。今...[详细]
2018-07-18 分享者:wawayu 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
西南证券-定向增发项目跟踪周报-180716
市场综述1.最近一年,处于董事会预案阶段的定增项目共计132个,拟募资2391.66亿元;本周新增公布预案的共计12家,拟募资351.5亿元。2.最近一年,股东大会已经通过的定增项...[详细]
2018-07-17 分享者:alice_zxw 作者: 评级: 页数:1 页
渤海证券-权益事件监测周报:13家公司更新增发预案进度,47家公司有限售股解禁-180717
核心观点:东方新星(002755)等13家公司更新增发预案进度。顺灏股份(002565)和康得新(002450)发布分红预案。无公司发布业绩预告。32家公司发布公司机构股东增持,其...[详细]
2018-07-17 分享者:啤酒1322 作者:宋旸 评级: 页数:18 页
中泰证券-金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-180716
投资要点上周表现上周(2018.07.09~2018.07.13),中证800等权指数上涨3.59%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为7.09%,策略超额收益率为3.50%...[详细]
2018-07-17 分享者:hthanyue 作者:唐军 评级: 页数:7 页
光大证券-RSRS择时模型日报:中证500平仓,后市观点谨慎-180717
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多沪深300与上证综指;对中证500、创业板指的观点偏谨慎。今日(7月16日)收盘后,中证500指数RSRS择时模型指标下穿平仓阈值,发...[详细]
2018-07-17 分享者:jinalex 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
华宝证券-量化择时与资产配置周报:6月经济数据回落,利率债维持多头判断-180716
◎投资要点:宏观经济方面:对于经济运行,6月多项经济指标回落,尤其是工业增加值下行显著,较上月增速回落0.8个百分点,趋势转为下行,固定资产投资以及出口累计增速也均较上月下滑,但P...[详细]
2018-07-17 分享者:噢呵123 作者:张青 评级: 页数:11 页
浙商证券-量化策略周报:坚定反弹信念,坚持成长风格-180715
◆指数表现:本周各指数反弹幅度均较大,涨幅最大的是创业板指数,一周涨幅高达5.01%。创业板今年以来跌幅最小,显著小于上证综指、上证50指数,原因可能是由于前期跌幅较大,资金出于避...[详细]
2018-07-17 分享者:sophya 作者:张延兵 评级: 页数:7 页
国盛证券-量化周报:上证50将继续引领反弹-180715
上证50将继续引领反弹。短期来看,上证50的第一波下跌时间超过5个月,幅度超过20%,结构上已走了9浪,无论时间、结构、幅度均已充分。因此,短期上证50有望迎来一波日线级别反弹,并...[详细]
2018-07-17 分享者:20030808 作者:刘富兵 评级: 页数:19 页
光大证券-衍生品周报:指数大幅反弹,隐含波动率指数震荡回落-180715
标的价格大幅反弹,期权布林带策略净值小幅震荡。上周上证50ETF震荡上升,周度上涨3.46%。期权布林带策略保持看空信号,卖方布林带策略模拟账户净值下跌1.05%,期权组合开仓布林...[详细]
2018-07-17 分享者:liubutchliu 作者:蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:9 页
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