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国信证券-金融工程日报:新能源车板块爆发,北向资金净流入近百亿-211208
  市场表现   今日(20211208)市场全线上涨,规模指数中中证1000指数表现最好,板块指数中中小100指数表现最好,风格指数中沪深300成长指数表现最好。食品饮料、电子、...[详细]
2021-12-08 分享者:zcc****39 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:16 页
天风证券-市场情绪一览-211208
  情绪面   今日A股4468只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停77只,自然跌停0只,分别占比1.72%和0.00%。涨停封板率为65.69%,连板率为16.3...[详细]
2021-12-08 分享者:字符***合 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
天风证券-金融工程:海外文献推荐第202期-211208
  目标资产的风险暴露模拟与组合构建   本文提出了一类模拟投资组合的构建方法,投资者可以通过其他同类资产对目标资产的风险暴露程度进行模拟。模拟资产组合多由流动性强同时易于交易的资...[详细]
2021-12-08 分享者:ik***1 作者:吴先兴,王喆 评级: 页数:11 页
国信证券-学术文献研究系列第26期:重新定义价值投资-211208
  如何重新定义价值投资   价值投资(Quality investing)指的是根据一组财务指标选择具有好的财务质量以及低风险的股票。本文主要通过四个指标(F-score, RO...[详细]
2021-12-08 分享者:t**y 作者:张欣慰,陈可 评级: 页数:21 页
东海证券-金融工程日报-211208
  主要指数与行业   最近1个交易日,各主要指数涨跌不一,上证50(0.82%)涨幅最大,创业板指(-1.09%)跌幅最大;最近5个交易日,各指数多数数上涨,金融指数(3.15%...[详细]
2021-12-08 分享者:zha****qg 作者:丁竞渊 评级: 页数:16 页
东海证券-金融工程日报-211207
  市场数据:   主要指数与行业   最近1个交易日,各主要指数多数下跌,金融指数(0.81%)涨幅最大,创业板指(-2.09%)跌幅最大;最近5个交易日,各指数多数数上涨,金融...[详细]
2021-12-08 分享者:gu***0 作者:丁竞渊 评级: 页数:16 页
国信证券-金融工程日报:大盘高开低走,北向资金净流入80亿元-211207
  市场表现   今日(20211207)规模指数中上证50指数表现最好,板块指数中上证综指表现最好,风格指数中沪深300价值指数表现最好。家电、建材、建筑、房地产、消费者服务行业...[详细]
2021-12-07 分享者:yez****20 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:16 页
东兴证券-金融工程2022年度投资策略:量化投资破局新思路-211207
  量化投资面临的问题   随着传统量化因子赛道越来越拥挤,传统量化模型策略的收益及稳定性呈现逐年下降趋势。面对股指期货长期处于贴水的状态,量化对冲策略的表现受到贴水拖累,被动优化...[详细]
2021-12-07 分享者:clo****02 作者:高智威 评级: 页数:39 页
东北证券-金融工程研究报告:如何构建更加“纯粹”的红利组合?-211207
  报告摘要:   怎么理解红利组合?   定性的角度上讲,真正具有红利标签的股票应该是发展较为成熟的企业,经营的确定性较为突出。从投资价值来看,他们更像是长久期债券。他们的特点是...[详细]
2021-12-07 分享者:西兰花****斯基 作者:王琦 评级: 页数:18 页
东吴证券-金工定期报告:上下影线UBL因子绩效月报-211207
  报告要点    UBL因子多空对冲绩效(全市场):2009年1月至今,UBL因子在全体A股中,5分组多空对冲的年化收益为14.00%,年化波动为6.76%,信息比率为2.07,...[详细]
2021-12-07 分享者:k**8 作者:高子剑,沈芷琦 评级: 页数:12 页
东吴证券-金工定期报告:信息分布均匀度UID因子绩效月报-211207
  报告要点    UID因子多空对冲绩效(全市场):2014年2月至今,UID因子在全体A股中,5分组多空对冲的年化收益为22.45%,年化波动为7.14%,信息比率为3.14,...[详细]
2021-12-07 分享者:ZHA****NG 作者:沈芷琦,高子剑 评级: 页数:12 页
东吴证券-金工定期报告:价量相关性CPV因子绩效月报-211207
  报告要点   CPV因子多空对冲绩效(全市场):2014年2月至今,CPV因子在全体A股中,5分组多空对冲的年化收益为14.36%,年化波动为6.67%,信息比率为2.15,月...[详细]
2021-12-07 分享者:外甥***舅 作者:高子剑,沈芷琦 评级: 页数:12 页
东吴证券-“技术分析拥抱选股因子”系列研究(九):改进STR,换手率要比别人稳,也要比自己稳-211207
  前言:本篇报告为东吴金工“技术分析拥抱选股因子”系列研究的第九篇,继续对换手率因子进行探索。   传统换手率因子:2006/01/01-2021/10/31期间,传统换手率Tu...[详细]
2021-12-07 分享者:我是_****un 作者:高子剑,沈芷琦 评级: 页数:17 页
华安证券-量化基本面系列报告之六:震荡行情下,如何挑选估值合理、成长性强的“宝藏股”?-211207
  主要观点:   均衡估值BET是GARP策略的优秀代理指标,相较于传统估值指标具有优势。   GARP策略同时兼顾价值与成长,其核心思想是以相对低的价格买入高成长性的公司。从市...[详细]
2021-12-07 分享者:dai****ao 作者:严佳炜 评级: 页数:17 页
中邮证券-量化策略周报:降准预期再起,点燃跨年行情-211206
  主要观点:   短期来看,大盘将以震荡走势为主,近期热点切换,科技成长板块反弹,仍存在结构性机会。   从流动性指标看,近期流动性偏中性。总理讲话提“适时降准”,市场降准预期再...[详细]
2021-12-07 分享者:du***i 作者:郭惊华 评级: 页数:18 页
东海证券-金融工程日报-211206
  市场数据:   主要指数与行业   最近1个交易日,各主要指数悉数上涨,金融指数(1.08%)涨幅最大,创业板指(0.34%)涨幅最小;最近5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数...[详细]
2021-12-07 分享者:sun****se 作者:丁竞渊 评级: 页数:16 页
中泰证券-中泰金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-211206
  上周表现   上周(2021.11.29~2021.12.03),中证800等权指数涨跌幅为1.11%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为0.73%,策略超额收益率为-0...[详细]
2021-12-06 分享者:115****72 作者:唐军,陈俊伟,李倩云 评级: 页数:7 页
国信证券-金融工程日报:午后三大股指集体下挫,封板率创近一个月新低-211206
  市场表现   今日(20211206)大部分指数处于下跌状态,规模指数中上证50指数表现最好,板块指数中上证综指表现最好,风格指数中沪深300价值指数表现最好。消费者服务、家电...[详细]
2021-12-06 分享者:zl8****17 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:16 页
华泰证券-量化投资月报:为什么年末看好大盘和量价因子?-211206
  12月因子观点:考虑历史规律及当前环境,看好大盘风格和量价类因子   12月看好大盘风格和以反转为代表的量价类因子。历史上看,年末反转因子+大盘风格占优,市场风格和流动性环境+...[详细]
2021-12-06 分享者:shan******831 作者:林晓明,何康 评级: 页数:27 页
银河证券-衍生品周报-211205
  股指期货 本周上证50指数上涨1.07个百分点,收于3221.4,当月合约贴水0.342个百分点,贴水幅度相比上周增加2.546个百分点,持仓量增加917;本周沪深300指数...[详细]
2021-12-06 分享者:An***u 作者:吴俊鹏 评级: 页数:11 页
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