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国信证券-金融工程日报：新能源车板块爆发，北向资金净流入近百亿-211208

　　市场表现　　今日(20211208)市场全线上涨，规模指数中中证1000指数表现最好，板块指数中中小100指数表现最好，风格指数中沪深300成长指数表现最好。食品饮料、电子、...[详细]

2021-12-08 分享者：zcc****39 作者：杨怡玲，张欣慰评级：页数：16 页

天风证券-市场情绪一览-211208

　　情绪面　　今日A股4468只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停77只，自然跌停0只，分别占比1.72%和0.00%。涨停封板率为65.69%，连板率为16.3...[详细]

2021-12-08 分享者：字符***合作者：吴先兴，何青青评级：页数：9 页

天风证券-金融工程：海外文献推荐第202期-211208

　　目标资产的风险暴露模拟与组合构建　　本文提出了一类模拟投资组合的构建方法，投资者可以通过其他同类资产对目标资产的风险暴露程度进行模拟。模拟资产组合多由流动性强同时易于交易的资...[详细]

2021-12-08 分享者：ik***1 作者：吴先兴，王喆评级：页数：11 页

国信证券-学术文献研究系列第26期：重新定义价值投资-211208

　　如何重新定义价值投资　　价值投资（Quality investing）指的是根据一组财务指标选择具有好的财务质量以及低风险的股票。本文主要通过四个指标(F-score, RO...[详细]

2021-12-08 分享者：t**y 作者：张欣慰，陈可评级：页数：21 页

东海证券-金融工程日报-211208

　　主要指数与行业　　最近1个交易日，各主要指数涨跌不一，上证50（0.82%）涨幅最大，创业板指（-1.09%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数多数数上涨，金融指数（3.15%...[详细]

2021-12-08 分享者：zha****qg 作者：丁竞渊评级：页数：16 页

东海证券-金融工程日报-211207

　　市场数据：　　主要指数与行业　　最近1个交易日，各主要指数多数下跌，金融指数（0.81%）涨幅最大，创业板指（-2.09%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数多数数上涨，金融...[详细]

2021-12-08 分享者：gu***0 作者：丁竞渊评级：页数：16 页

国信证券-金融工程日报：大盘高开低走，北向资金净流入80亿元-211207

　　市场表现　　今日(20211207)规模指数中上证50指数表现最好，板块指数中上证综指表现最好，风格指数中沪深300价值指数表现最好。家电、建材、建筑、房地产、消费者服务行业...[详细]

2021-12-07 分享者：yez****20 作者：杨怡玲，张欣慰评级：页数：16 页

东兴证券-金融工程2022年度投资策略：量化投资破局新思路-211207

　　量化投资面临的问题　　随着传统量化因子赛道越来越拥挤，传统量化模型策略的收益及稳定性呈现逐年下降趋势。面对股指期货长期处于贴水的状态，量化对冲策略的表现受到贴水拖累，被动优化...[详细]

2021-12-07 分享者：clo****02 作者：高智威评级：页数：39 页

东北证券-金融工程研究报告：如何构建更加“纯粹”的红利组合？-211207

　　报告摘要：　　怎么理解红利组合？　　定性的角度上讲，真正具有红利标签的股票应该是发展较为成熟的企业，经营的确定性较为突出。从投资价值来看，他们更像是长久期债券。他们的特点是...[详细]

2021-12-07 分享者：西兰花****斯基作者：王琦评级：页数：18 页

东吴证券-金工定期报告：上下影线UBL因子绩效月报-211207

　　报告要点　　 UBL因子多空对冲绩效（全市场）：2009年1月至今，UBL因子在全体A股中，5分组多空对冲的年化收益为14.00%，年化波动为6.76%，信息比率为2.07，...[详细]

2021-12-07 分享者：k**8 作者：高子剑，沈芷琦评级：页数：12 页

东吴证券-金工定期报告：信息分布均匀度UID因子绩效月报-211207

　　报告要点　　 UID因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至今，UID因子在全体A股中，5分组多空对冲的年化收益为22.45%，年化波动为7.14%，信息比率为3.14，...[详细]

2021-12-07 分享者：ZHA****NG 作者：沈芷琦，高子剑评级：页数：12 页

东吴证券-金工定期报告：价量相关性CPV因子绩效月报-211207

　　报告要点　　CPV因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至今，CPV因子在全体A股中，5分组多空对冲的年化收益为14.36%，年化波动为6.67%，信息比率为2.15，月...[详细]

2021-12-07 分享者：外甥***舅作者：高子剑，沈芷琦评级：页数：12 页

东吴证券-“技术分析拥抱选股因子”系列研究（九）：改进STR，换手率要比别人稳，也要比自己稳-211207

　　前言：本篇报告为东吴金工“技术分析拥抱选股因子”系列研究的第九篇，继续对换手率因子进行探索。　　传统换手率因子：2006/01/01-2021/10/31期间，传统换手率Tu...[详细]

2021-12-07 分享者：我是_****un 作者：高子剑，沈芷琦评级：页数：17 页

华安证券-量化基本面系列报告之六：震荡行情下，如何挑选估值合理、成长性强的“宝藏股”？-211207

　　主要观点：　　均衡估值BET是GARP策略的优秀代理指标，相较于传统估值指标具有优势。　　GARP策略同时兼顾价值与成长，其核心思想是以相对低的价格买入高成长性的公司。从市...[详细]

2021-12-07 分享者：dai****ao 作者：严佳炜评级：页数：17 页

中邮证券-量化策略周报：降准预期再起，点燃跨年行情-211206

　　主要观点：　　短期来看，大盘将以震荡走势为主，近期热点切换，科技成长板块反弹，仍存在结构性机会。　　从流动性指标看，近期流动性偏中性。总理讲话提“适时降准”，市场降准预期再...[详细]

2021-12-07 分享者：du***i 作者：郭惊华评级：页数：18 页

东海证券-金融工程日报-211206

　　市场数据：　　主要指数与行业　　最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，金融指数（1.08%）涨幅最大，创业板指（0.34%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数...[详细]

2021-12-07 分享者：sun****se 作者：丁竞渊评级：页数：16 页

中泰证券-中泰金工事件驱动周报：主营产品涨价及冷门股效应-211206

　　上周表现　　上周（2021.11.29~2021.12.03），中证800等权指数涨跌幅为1.11%，“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为0.73%，策略超额收益率为-0...[详细]

2021-12-06 分享者：115****72 作者：唐军，陈俊伟，李倩云评级：页数：7 页

国信证券-金融工程日报：午后三大股指集体下挫，封板率创近一个月新低-211206

　　市场表现　　今日(20211206)大部分指数处于下跌状态，规模指数中上证50指数表现最好，板块指数中上证综指表现最好，风格指数中沪深300价值指数表现最好。消费者服务、家电...[详细]

2021-12-06 分享者：zl8****17 作者：杨怡玲，张欣慰评级：页数：16 页

华泰证券-量化投资月报：为什么年末看好大盘和量价因子？-211206

　　12月因子观点：考虑历史规律及当前环境，看好大盘风格和量价类因子　　12月看好大盘风格和以反转为代表的量价类因子。历史上看，年末反转因子＋大盘风格占优，市场风格和流动性环境＋...[详细]

2021-12-06 分享者：shan******831 作者：林晓明，何康评级：页数：27 页

银河证券-衍生品周报-211205

　　股指期货本周上证50指数上涨1.07个百分点，收于3221.4，当月合约贴水0.342个百分点，贴水幅度相比上周增加2.546个百分点，持仓量增加917；本周沪深300指数...[详细]

2021-12-06 分享者：An***u 作者：吴俊鹏评级：页数：11 页

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