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国信证券-单向波动差值择时日报:上证50维持看多,创业板维持看空-180917
最新择时信号根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至9月14日),上证50信号于9月10日转多,其余指数维持看空。策略步骤简介1.计算相应指数相对强弱R...[详细]
2018-09-18 分享者:zxw_master 作者:黄志文,邹璐 评级: 页数:9 页
东北证券-A股仍要以防守为主-180917
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2018-09-18 分享者:gaojbo 作者:肖承志 评级: 页数:12 页
渤海证券-权益事件监测周报:58家公司发布机构股东减持,26家公司有限售股解禁-180918
核心观点:宏润建设(002062)等10家公司更新增发预案进度。无公司发布分红预案。无公司发布业绩预告。23家公司发布公司机构股东增持,其中新南洋(600661)增持数量占总股本比...[详细]
2018-09-18 分享者:li15753618588 作者:宋旸 评级: 页数:18 页
国盛证券-量化周报:耐心等待市场反弹-180916
耐心等待市场反弹。截止目前,短期来看几乎所有的规模指数都已经调整充分,市场仍在艰难地酝酿反弹,当下我们需要些耐心。一则,50仍然在苦苦的支撑着这波反弹;再则,以上证综指、300代表...[详细]
2018-09-18 分享者:markupup 作者:刘富兵,段伟良 评级: 页数:22 页
华泰证券-量化投资周报:上周市场下跌,两融余额继续下行-180917
上周两融余额继续下行上周截至9月14日沪深两市融资、融券余额分别为8378.14亿元、72.63亿元,相对前一周变动额为-81.89亿元、-1.64亿元,周环比增速-0.98%、-...[详细]
2018-09-18 分享者:吴倩倩 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:8 页
浙商证券-量化策略周报:大盘窄幅震荡向上,优选超跌小市值成长股-180915
◆下周指数走势预判:综合下文观点,认为短期指数窄幅震荡向上,属于底部区域,无论从避险还是反弹角度考虑,超跌小市值风格成长股是不二选择。◆指数表现:本周市场窄幅震荡,一周跌幅最大的是...[详细]
2018-09-18 分享者:luckypan 作者:曹海军 评级: 页数:8 页
西南证券-定向增发项目跟踪周报-180917
市场综述1.最近一年,处于董事会预案阶段的定增项目共计140个,拟募资2450.15亿元;本周新增公布预案的的共计13家,拟募资375.78亿元。2.最近一年,股东大会已经通过的定...[详细]
2018-09-18 分享者:lilyfish227 作者: 评级: 页数:8 页
国联证券-多因子研究系列之二:银行多因子选股-180918
投资要点:银行业多因子与其他行业的不同1)银行、证券业有大量的现金、金融资产,在计算流动性指标时无法与其他行业的企业一同比较;2)银行业有资产拨备、计提等操作,之后其业绩会发生一些...[详细]
2018-09-18 分享者:好孩子欢乐坊 作者:张晓春 评级: 页数:25 页
银河证券-多因子系列:因子投资手册(一)-180917
核心观点:盈利因子有效性较弱对于盈利因子选出14个(附加两个采用EBIT计算的总资产净利率和投入资本回报率);通过分组净值及多空组收益排名的热力图分析,该组因子有效性较差;销售期间...[详细]
2018-09-18 分享者:姚宝辉 作者:吴俊鹏 评级: 页数:20 页
银河证券-事件驱动量化周报:事件类策略继续关注预增个股-180917
核心要点:业绩链策略:9月,全业绩报告链策略相对中证500的超额收益为0.21%,最新进入组合的标的为科大智能、万兴科技等。分红成长:9月,分红策略相对中证500的超额收益为-1....[详细]
2018-09-18 分享者:hhr1210 作者:黎鹏 评级: 页数:9 页
光大证券-金工量化周报:多因子组合、行业轮动策略表现出色-180916
多因子模型:本周Alpha2.0组合跑赢中证500指数1.24个百分点因子表现:估值因子(BP、SP)、低波动因子(Highlow、STD)表现较好,质量因子(ROE、ROA)出现...[详细]
2018-09-18 分享者:沈元龙 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:21 页
光大证券-资产配置与基金产品周报:标普500、中证500观点转乐观,平安大华创业板ETF获批-180916
大类资产表现及RSRS择时观点:权益类资产涨跌互现,黄金资产小幅反弹。(1)大类资产净值变化:权益类资产本年以来总体呈现震荡调整行情,标普500近期有所回升,国内权益资产涨势难以持...[详细]
2018-09-18 分享者:hezy@yhfund 作者:蒋俊阳 评级: 页数:15 页
光大证券-量化择时周报:RSRS转向乐观,量能信号尚需等待-180916
技术形态分析:弱市结构频现背离,量价配合方是良机。从目前结构来看,上证50在30min级别延续中枢拓展持续震荡,当前仍处中枢区间,笔结构上出现底背离特征,笔结构反弹或能持续。上证综...[详细]
2018-09-18 分享者:fang 作者:刘均伟,祁嫣然 评级: 页数:11 页
TokenClub研究院-数字货币量化交易研究报告-180913
量化交易概述量化交易(QuantitativeTrading)也称自动化交易、程序化交易、算法交易。是指借助先进的统计学方法和数学模型,利用计算机技术来进行程序化交易的投资方式。量...[详细]
2018-09-18 分享者:feihu009 作者: 评级: 页数:75 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-180915
指数增强组合表现沪深300增强组合本周超额收益0.15%,本月超额收益0.95%,本年超额收益7.54%;中证500增强组合本周超额收益0.47%,本月超额收益0.54%,本年超额...[详细]
2018-09-17 分享者:audi308ccd 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
天风证券-量化择时周报-180916
量化周观点?或有短暂反弹上周市场弱势特征不改,各指数继续出现不同程度的下跌,wind全A指数下跌1.59%,上证50下跌0.5%,沪深300下跌1.08%,中证500下跌2.54%...[详细]
2018-09-17 分享者:sxfzx 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
东吴证券-金工定期报告:底部基本确立,乐观看好后市-180915
大市研判趋同度本周(2018/9/10-2018/9/14)沪深300和创业板指数涨跌幅与趋同度涨跌幅同向变化,同时创业板呈现底背离状态,发出看多信号。技术形态目前布林线已触及下轨...[详细]
2018-09-17 分享者:handsomexyd 作者:高子剑,魏建榕 评级: 页数:10 页
天风证券-金工定期报告:戴维斯双击累计超额7.14%-180916
戴维斯双击策略戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的"双击"。策略在2010-2017年回测期...[详细]
2018-09-17 分享者:Eidder 作者:吴先兴 评级: 页数:7 页
华泰证券-华泰金工因子跟踪周报:本周重点关注波动率、换手率因子-180916
本周波动率、换手率因子表现出色,盈利因子回撤本周波动率、换手率因子表现出色,在中证500成份股、中证1000成份股、全A股票池的RankIC值在20%左右。估值因子表现良好,在各类...[详细]
2018-09-17 分享者:tongde3 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:13 页
华泰证券-人工智能选股周报:今年中证800随机森林超额6.77%-180916
本周全A选股(沪深300行业市值中性)朴素贝叶斯表现最好本周沪深300涨跌幅为-1.08%。本周5个模型跑赢基准,超额收益最高的模型是朴素贝叶斯,该模型本周获得绝对收益-0.75%...[详细]
2018-09-17 分享者:douyahaoyun 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:13 页
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