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渤海证券-因子监测周报：小市值跑赢大市值，换手率因子有所回撤-190920

　　核心观点：　　上周，小市值因子跑赢大市值，成长因子和盈利因子表现较好，换手率因子有所回撤。推荐关注基本面因子的投资机会。　　在历史收益率方面，2019年以来，全市场前期表现...[详细]

2019-09-20 分享者：siguide10 作者：宋旸评级：页数：13 页

光大证券-RSRS择时模型日报：高频空仓信号增加，短期观点偏谨慎-190919

　　 RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日（9月19日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]

2019-09-20 分享者：clti 作者：周萧潇，胡骥聪，祁嫣然评级：页数：4 页

天风证券-市场情绪一览-190919

　　情绪面　　今日A股3541只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停48只，自然跌停1只，分别占比1.36%和0.03%。涨停封板率为72.73%，连板率为21.2...[详细]

2019-09-20 分享者：ginyen 作者：吴先兴评级：页数：9 页

东海证券-金融工程日报-190919

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数上涨，上证50（0.59%）涨幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，创业板指数（-2.67%）跌幅最大；最近22个交易...[详细]

2019-09-19 分享者：556677 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

光大证券-RSRS择时模型日报：日频指标值略有下滑-190918

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日（9月18日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号，...[详细]

2019-09-19 分享者：xzhu1801 作者：周萧潇，胡骥聪，祁嫣然评级：页数：4 页

安信证券-FOF和资产配置周报：配置组合普遍获利，A股反弹行情有望延续-190916

　　上周国家外汇局取消合格境外投资者（QFII/RQFII）投资额度限制，全球宏观政策逆周期调节加码，特朗普宣布推迟加征中国商品关税，有利于资产风险偏好的提升。　　上周三个资产配...[详细]

2019-09-19 分享者：saraaras 作者：吕思江评级：页数：10 页

天风证券-市场情绪一览-190918

　　情绪面　　今日A股3541只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停33只，自然跌停3只，分别占比0.93%和0.08%。涨停封板率为57.89%，连板率为23.0...[详细]

2019-09-19 分享者：woaixiazai 作者：吴先兴评级：页数：9 页

东海证券-金融工程日报-190918

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-2.33%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，创业板指数（-3.19%）跌幅最大；最近22个交...[详细]

2019-09-19 分享者：sh600795 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

天风证券-海外文献推荐第104期-190918

　　商品期货市场中收益与波动的联动效应：流动性风险的影响　　本文研究了不同商品期货市场收益和波动的联动性，以及两者如何被流动性风险所影响。首先，我们发现商品收益率呈现出联动性，流...[详细]

2019-09-18 分享者：1170933035 作者：吴先兴评级：页数：16 页

华泰证券-人工智能选股周报：今年中证500增强超额12.65％-190915

　　今年以来XGBoost中证500增强超额12.65% 　　自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来，该模型年化超额收...[详细]

2019-09-18 分享者：fanling 作者：林晓明，陈烨评级：页数：17 页

华泰证券-金工因子跟踪周报：小市值、反转因子延续强势表现-190915

　　上周小市值、反转因子延续强势表现，beta因子走弱　　上周小市值、反转因子延续前一周的强势表现，在各类股票池的RankIC值超过10%。估值、技术因子在各类股票池表现较好，Ra...[详细]

2019-09-18 分享者：penny_fang_yan 作者：林晓明，陈烨评级：页数：15 页

华创证券-金融工程周报：加速度未衰，量能不弱，后市或继续上涨-190915

　　本周回顾　　上周我们认为：从价量共振与趋势加速度、北上资金的强势表现来看，量能充裕，趋势加速，后市或依旧能够延续上涨。最终上证指数本周上涨1.05%，符合预期。本周领涨行业为...[详细]

2019-09-18 分享者：hhww139 作者：王小川评级：页数：14 页

渤海证券-金融工程专题报告：行业多因子轮动模型-190917

　　核心观点：　　引言　　传统多因子模型中，市值因子和行业因子均为风险因子，往往需要做中性化处理。而在实际投资中，风险与收益并存，控制了风险暴露，也等于放弃了部分收益。　　行...[详细]

2019-09-18 分享者：will72 作者：郝倞评级：页数：16 页

光大证券-RSRS择时模型日报：日频指标值维持乐观-190917

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日（9月17日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号，...[详细]

2019-09-18 分享者：zhengzhihuan 作者：周萧潇，胡骥聪，祁嫣然评级：页数：4 页

天风证券-市场情绪一览-190917

　　情绪面　　今日A股3541只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停26只，自然跌停3只，分别占比0.73%和0.08%。涨停封板率为61.90%，连板率为15.3...[详细]

2019-09-18 分享者：zhoufy1688 作者：吴先兴评级：页数：9 页

安信证券-金融工程主题报告：用线性回归衡量动量-190916

　　■关于量化择时：量化择时通常有两种方法，一种是基于预测的（或称之为基于机器学习的），另一种是基于规则的。机器学习的方法与数据科学类似，而基于规则的方法通过对价格序列进行过滤从而...[详细]

2019-09-17 分享者：xxpp 作者：周袤，杨勇评级：页数：7 页

安信证券-A股市场ETF瞬时套利机会分析-190824

　　报告关键点：　　在考虑了交易成本、买卖盘口数据、涨跌停及停牌的影响后，2012年A股市场中仍然存在ETF瞬时套利机会，若按1倍最小买卖申购份额规模进行操作，套利交易机会共计2...[详细]

2019-09-17 分享者：zhengliying 作者：柴宗泽评级：页数：13 页

东海证券-金融工程日报-190917

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数涨跌不一，中小板指数（0.27%）涨幅最大，金融指数（-1.22%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，中证500（1.8...[详细]

2019-09-17 分享者：屋顶的小猫作者：丁竞渊评级：页数：13 页

渤海证券-权益事件监测周报：174家公司发布高管减持，76家公司发布机构股东减持-190917

　　核心观点：　　海洋王（002724）等7家公司更新增发预案进度。　　无公司发布分红预案。　　无公司发布业绩预告。　　11公司发布机构股东增持，其中万达信息（300168...[详细]

2019-09-17 分享者：cso888 作者：郝倞评级：页数：20 页

光大证券-RSRS择时模型日报：上证综指开仓，日频指标全面看多-190916

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日（9月16日）收盘后，上证综指RSRS择时模型指标上穿开仓阈值，发出...[详细]

2019-09-17 分享者：ericztzq2011 作者：周萧潇，胡骥聪，祁嫣然评级：页数：4 页

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