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天风证券-市场情绪一览-191115

　　情绪面　　今日A股3586只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停25只，自然跌停22只，分别占比0.70%和0.61%。涨停封板率为63.16%，连板率为11....[详细]

2019-11-17 分享者：sxfylx 作者：吴先兴评级：页数：9 页

光大证券-RSRS择时模型日报：高频信号较谨慎-191114

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日（11月14日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]

2019-11-16 分享者：llwh68 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

渤海证券-因子监测周报：短期动量因子收益显著，大市值跑赢小市值-191115

　　核心观点：　　上周，大市值因子跑赢小市值，基本面因子表现较好，技术面因子有效性减弱。短期动量因子和长期动量因子在沪深300成分股中收益显著。估值因子持续回撤。推荐继续关注基本...[详细]

2019-11-16 分享者：15957101874 作者：宋旸评级：页数：13 页

东海证券-金融工程日报-191115

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数普遍上涨，中证500（0.75%）涨幅最大，仅金融指数（-0.05%）下跌；最新5个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-3....[详细]

2019-11-15 分享者：ruiochen 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

天风证券-市场情绪一览-191114

　　情绪面　　今日A股3583只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停37只，自然跌停2只，分别占比1.03%和0.06%。涨停封板率为77.08%，连板率为23.0...[详细]

2019-11-15 分享者：ff9555 作者：吴先兴评级：页数：9 页

天风证券-市场情绪一览-191113

　　情绪面　　今日A股3581只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停27只，自然跌停9只，分别占比0.75%和0.25%。涨停封板率为75.00%，连板率为15.3...[详细]

2019-11-14 分享者：liye10011 作者：吴先兴评级：页数：9 页

东海证券-金融工程日报-191114

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，多数指数下跌，创业板指数（0.62%）涨幅最大，金融指数（-0.54%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-3....[详细]

2019-11-14 分享者：buguan3721 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

天风证券-金工专题报告：海外文献推荐第111期-191113

　　利用Straddle期权对冲波动率风险　　波动率风险对衍生品组合乃至基础资产组合的管理具有重要的影响。目前，该类风险常常通过波动率“掉期”或期货来进行管理，然而，该类风险其实...[详细]

2019-11-14 分享者：tianlangxing24 作者：吴先兴评级：页数：8 页

光大证券-RSRS择时模型日报：日频指标回暖，相对看好中小盘-191113

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日（11月13日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]

2019-11-14 分享者：swim 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

浙商证券-一种少量股票复制指数且有超额收益的策略：何必ETF？-191114

　　◆内容简介　　ETF发展如火如荼，作者也一直看好ETF的发展，认为其是资管新时代的中流砥柱。目前很多指数还没有合适的ETF产品，或者其对应的ETF流动性一般，在这种情况下，可...[详细]

2019-11-14 分享者：xinyong 作者：包赞评级：页数：6 页

天风证券-基于Probit模型的2019年度高送转预测-191112

　　基于改进的预测模型，并结合新规进行筛选，得到2019年高送转预测名单　　针对2018年面对的高送转情形，调整预测模型。并根据2018年4月交易所高送转新规，对模型预测得到个股...[详细]

2019-11-13 分享者：花田半亩。作者：吴先兴，陈奕评级：页数：9 页

安信证券-金融工程主题报告：【安信金工】招商中证红利ETF投资价值分析-191112

　　招商中证红利ETF（515083）是招商基金旗下，国内首支获批的跟踪中证红利指数的ETF产品，于2019年10月21日开始发行，计划募集截止日期为2019年11月22日。　　...[详细]

2019-11-13 分享者：277140344 作者：吕思江评级：页数：14 页

华创证券-【专题报告】华创金工事件研究系列：2019年12月沪深300指数样本股调整预测-191112

　　在今年6月份的报告《华创金工事件研究系列—沪深300指数样本股调整》中，我们对沪深300指数的调仓规则以及我们的事件研究框架进行了详细的介绍，通过对历史事件研究发现样本股调整事...[详细]

2019-11-13 分享者：benson_bee 作者：陈杰，王小川评级：页数：17 页

东海证券-金融工程日报-191113

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，多数指数上涨，金融指数（0.39%）涨幅最大，创业板指数（-0.10%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-3....[详细]

2019-11-13 分享者：zjmmmk 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

光大证券-RSRS择时模型日报：日频指标值有所下滑-191111

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日（11月11日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]

2019-11-13 分享者：zhuws2011 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

长城证券-金融产品周报：中美贸易战缓和，全球股市拉升-191108

　　本期要点　　上周，欧美股市全线飙升，标普500、纳斯达克、道琼斯工业指数分别上涨0.9%、1.1%和1.2%。上周A股上证指数持续横盘：从全周情况来看，上证综指、深证成指和沪...[详细]

2019-11-13 分享者：wyxsj900823 作者：于鹏评级：页数：15 页

太平洋证券-市场风格定量研究体系-191112

　　总结　　一、2007年至今，除成长外，价值、白马、小市值、低波动、动量风格均显示出了长期的溢价，但各风格表现具有周期性，大部分风格间负相关，风格间的相关性是时变的，同时应用多...[详细]

2019-11-12 分享者：berlinok 作者：徐玉宁评级：页数：25 页

光大证券-指数化投资研究系列之七：Vanguard发展历程及三大转折点-191111

　　Vanguard成立47年，以指数化投资著名，是全世界最大的共同基金供应商和第二大的ETF供应商。Vanguard集团目前主要有共同基金、ETF、养老产品和Vanguard 5...[详细]

2019-11-12 分享者：sunyanling 作者：邓虎评级：页数：38 页

东海证券-金融工程日报-191112

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-2.25%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-2.92%）跌幅最大；最近22个交...[详细]

2019-11-12 分享者：xanthe 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

国信证券-单向波动差值择时日报：上证50多转空，中小板指数维持看多-191112

　　最新择时信号　　根据RPS市场强弱指标，观察各指数单向波动差值均线信号，本周内（截至11月8日）前两日交易日大盘强势，沪深300及上证50短暂看多，随后分别于6日及8日再次转...[详细]

2019-11-12 分享者：1970 作者：黄志文评级：页数：8 页

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