位置:首页 >> 金融工程 旧版列表 新版列表
财通证券-“星火”多因子专题报告(五):源于动量,超越动量,特质动量因子全解析-190521
投资要点:财通金工多因子选股框架综述多因子模型的主要研究框架可划分为收益模型、风险模型、组合优化和绩效归因四个部分。财通金工从数据获取、数据预处理、因子构建及有效性检验、因子深度分...[详细]
2019-05-21 分享者:mohe2015 作者:陶勤英 评级: 页数:32 页
东海证券-金融工程日报-190521
市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数普遍下跌,仅金融指数(0.18%)上涨,中小板指数(-1.32%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-2.59%)跌幅...[详细]
2019-05-21 分享者:jingweilc 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
中泰证券-金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-190520
投资要点上周表现上周(2019.05.13~2019.05.17),中证800等权指数涨跌幅为-2.52%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为-0.74%,策略超额收益率为1...[详细]
2019-05-21 分享者:金卫国 作者:唐军 评级: 页数:7 页
国信证券-单向波动差值择时日报:沪深300维持看多,中证500维持看空-190520
最新择时信号根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至5月17日)并未出现信号切换,沪深300指数及上证50指数继续维持看多观点,包括中证500、创业板指...[详细]
2019-05-21 分享者:qingfengxinxu 作者:黄志文 评级: 页数:8 页
渤海证券-权益事件监测周报:60家公司发布机构股东减持,95家公司发布高管减持-190521
核心观点:博世科(300422)等10家公司更新增发预案进度。无公司发布分红预案。无公司发布业绩预告。25家公司发布机构股东增持,其中智慧能源(600869)增持数量占总股本比2....[详细]
2019-05-21 分享者:11035661 作者:郝倞 评级: 页数:18 页
天风证券-市场情绪一览-190520
情绪面今日A股3479只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停41只,自然跌停49只,分别占比1.18%和1.41%。涨停封板率为60.29%,连板率为31.25%。今...[详细]
2019-05-21 分享者:carollu 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标值上升-190520
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指,对上证50、沪深300观点较谨慎。今日(5月20日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]
2019-05-21 分享者:kingarnett 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
华创证券-金融工程行业周报:机构总仓位五周连降,行业异动下周看涨-190519
本周回顾上周我们的观点认为市场当下的反弹在短期内尚不足能够一举收复下跌形成的缺口(2986~3052),但是亦无需悲观,市场下方支撑周五的行情得到了验证,预计下周行情或先扬后抑,上...[详细]
2019-05-20 分享者:meltedgold 作者:王小川 评级: 页数:13 页
光大证券-量化择时周报:趋势尚不明朗,降低仓位择良机-190519
A股择时观点:趋势尚不明朗,降低仓位择良机。本周市场宽基指数延续震荡略有下降,其中创业板指周度下跌3.59%,跑输其它宽基指数。上证综指、上证50周度下跌1.94%、2.10%。站...[详细]
2019-05-20 分享者:guideline 作者:刘均伟,祁嫣然 评级: 页数:10 页
光大证券-衍生品周报:股指震荡调整,基差整体正向收敛-190519
布林带保持看空信号,期权布林带策略净值反弹。本周上证50ETF周度下跌1.94%。期权布林带策略保持看空信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨4.33%。隐含波动率大幅回落,成交量P...[详细]
2019-05-20 分享者:ybtzh1999 作者:祁嫣然 评级: 页数:8 页
民生证券-因子研究专题四:低波动异象,解析、改进及成因实证-190520
报告摘要:低波动异象概览:全球股市广泛存在的长期定价异常全球市场均存在低波动异象:长期来看低波动率的股票相对高波动率的股票有更高的收益,更低的波动率,并且发达市场的低波动异象较新兴...[详细]
2019-05-20 分享者:weiqh 作者:徐玉宁,马自妍 评级: 页数:36 页
光大证券-资产配置与基金推荐周报:近期宏观环境对A股的影响大于利润预期-190520
大类资产表现:A股震荡下行,黄金继续回升。1)大类资产净值变化:国内权益类资产本周继续震荡下行,风格继续维持平衡,跌幅相当;黄金、债券表现继续有所回升,黄金涨幅较高。(2)大类资产...[详细]
2019-05-20 分享者:xulei0466 作者:邓虎 评级: 页数:17 页
东海证券-金融工程日报-190520
◎市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-4.05%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-4.31%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉...[详细]
2019-05-20 分享者:15039893322 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-190517
情绪面今日A股3480只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停32只,自然跌停30只,分别占比0.92%和0.86%。涨停封板率为49.23%,连板率为13.64%。今...[详细]
2019-05-20 分享者:coco2010 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-190518
指数增强组合表现沪深300增强组合本周超额收益-0.01%,本年超额收益-1.04%;中证500增强组合本周超额收益0.62%,本年超额收益9.43%;中证1000增强组合本周超额...[详细]
2019-05-20 分享者:峰回路转wu1318 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
东吴证券-金工专题报告:因子方法论之四,组合优化中被低估的风险-190516
主要结论常规组合优化倾向于低估组合的实际风险:在常规的组合优化问题中,优化后求得组合的实现波动往往显著高于模型原本的预设水平。常规优化结果对实际风险的低估源于结构化风险模型的缺陷:...[详细]
2019-05-20 分享者:leomcgrady 作者:高子剑 评级: 页数:26 页
天风证券-商品期货CTA专题报告(八):基于期限结构稳定性判断的展期收益策略详解-190517
展期收益对期货多头收益具有显著解释能力期货价格三大理论揭示了展期收益对期货价格走势的理论预测作用。本文利用国内43个样本品种2005年以来的交易数据实证发现,年均展期收益与多头收益...[详细]
2019-05-20 分享者:thuggish 作者:吴先兴 评级: 页数:21 页
天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-190517
全市场估值及基金重仓股配置比例从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前中证500指数PE估值较低;从基金重仓股配置...[详细]
2019-05-20 分享者:xiaozhuzhi 作者:吴先兴 评级: 页数:10 页
民生证券-量化监控及热点解析2019年第18期:市场情绪回落至中性,建议坚持防御配置为主-190520
报告摘要:市场监控:估值持续下行,消费、TMT热度不减市场估值:整体估值持续下行,中小盘指数估值处低位行业估值:TMT已进入低估区间,消费周期处历史低位市场换手率:换手率持续下行,...[详细]
2019-05-20 分享者:bocla 作者:徐玉宁,马自妍 评级: 页数:12 页
国盛证券-量化周报:日线调整正迎来第三波下跌-190519
市场日线调整正迎来第三波下跌。上周市场先扬后抑,周五以暴跌收盘。在我们的分段体系里,上周市场的扬隶属于30分钟级别反弹,而周五的暴跌基本意味着新一波30分钟级别下跌的开始。在高级别...[详细]
2019-05-20 分享者:rowild1 作者:刘富兵,殷明,叶尔乐 评级: 页数:25 页
首页   上一页   下一页  当前是第1页  
转到
扫一扫,慧博手机终端下载!