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天风证券-市场情绪一览-191115
  情绪面   今日A股3586只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停25只,自然跌停22只,分别占比0.70%和0.61%。涨停封板率为63.16%,连板率为11....[详细]
2019-11-17 分享者:sxfylx 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号较谨慎-191114
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(11月14日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2019-11-16 分享者:llwh68 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
渤海证券-因子监测周报:短期动量因子收益显著,大市值跑赢小市值-191115
  核心观点:   上周,大市值因子跑赢小市值,基本面因子表现较好,技术面因子有效性减弱。短期动量因子和长期动量因子在沪深300成分股中收益显著。估值因子持续回撤。推荐继续关注基本...[详细]
2019-11-16 分享者:15957101874 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-191115
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数普遍上涨,中证500(0.75%)涨幅最大,仅金融指数(-0.05%)下跌;最新5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-3....[详细]
2019-11-15 分享者:ruiochen 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-191114
  情绪面   今日A股3583只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停37只,自然跌停2只,分别占比1.03%和0.06%。涨停封板率为77.08%,连板率为23.0...[详细]
2019-11-15 分享者:ff9555 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-191113
  情绪面   今日A股3581只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停27只,自然跌停9只,分别占比0.75%和0.25%。涨停封板率为75.00%,连板率为15.3...[详细]
2019-11-14 分享者:liye10011 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东海证券-金融工程日报-191114
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,多数指数下跌,创业板指数(0.62%)涨幅最大,金融指数(-0.54%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-3....[详细]
2019-11-14 分享者:buguan3721 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第111期-191113
  利用Straddle期权对冲波动率风险   波动率风险对衍生品组合乃至基础资产组合的管理具有重要的影响。目前,该类风险常常通过波动率“掉期”或期货来进行管理,然而,该类风险其实...[详细]
2019-11-14 分享者:tianlangxing24 作者:吴先兴 评级: 页数:8 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标回暖,相对看好中小盘-191113
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(11月13日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2019-11-14 分享者:swim 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
浙商证券-一种少量股票复制指数且有超额收益的策略:何必ETF?-191114
  ◆内容简介   ETF发展如火如荼,作者也一直看好ETF的发展,认为其是资管新时代的中流砥柱。目前很多指数还没有合适的ETF产品,或者其对应的ETF流动性一般,在这种情况下,可...[详细]
2019-11-14 分享者:xinyong 作者:包赞 评级: 页数:6 页
天风证券-基于Probit模型的2019年度高送转预测-191112
  基于改进的预测模型,并结合新规进行筛选,得到2019年高送转预测名单   针对2018年面对的高送转情形,调整预测模型。并根据2018年4月交易所高送转新规,对模型预测得到个股...[详细]
2019-11-13 分享者:花田半亩。 作者:吴先兴,陈奕 评级: 页数:9 页
安信证券-金融工程主题报告:【安信金工】招商中证红利ETF投资价值分析-191112
  招商中证红利ETF(515083)是招商基金旗下,国内首支获批的跟踪中证红利指数的ETF产品,于2019年10月21日开始发行,计划募集截止日期为2019年11月22日。   ...[详细]
2019-11-13 分享者:277140344 作者:吕思江 评级: 页数:14 页
华创证券-【专题报告】华创金工事件研究系列:2019年12月沪深300指数样本股调整预测-191112
  在今年6月份的报告《华创金工事件研究系列—沪深300指数样本股调整》中,我们对沪深300指数的调仓规则以及我们的事件研究框架进行了详细的介绍,通过对历史事件研究发现样本股调整事...[详细]
2019-11-13 分享者:benson_bee 作者:陈杰,王小川 评级: 页数:17 页
东海证券-金融工程日报-191113
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,多数指数上涨,金融指数(0.39%)涨幅最大,创业板指数(-0.10%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-3....[详细]
2019-11-13 分享者:zjmmmk 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标值有所下滑-191111
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(11月11日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2019-11-13 分享者:zhuws2011 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
长城证券-金融产品周报:中美贸易战缓和,全球股市拉升-191108
  本期要点   上周,欧美股市全线飙升,标普500、纳斯达克、道琼斯工业指数分别上涨0.9%、1.1%和1.2%。上周A股上证指数持续横盘:从全周情况来看,上证综指、深证成指和沪...[详细]
2019-11-13 分享者:wyxsj900823 作者:于鹏 评级: 页数:15 页
太平洋证券-市场风格定量研究体系-191112
  总结   一、2007年至今,除成长外,价值、白马、小市值、低波动、动量风格均显示出了长期的溢价,但各风格表现具有周期性,大部分风格间负相关,风格间的相关性是时变的,同时应用多...[详细]
2019-11-12 分享者:berlinok 作者:徐玉宁 评级: 页数:25 页
光大证券-指数化投资研究系列之七:Vanguard发展历程及三大转折点-191111
  Vanguard成立47年,以指数化投资著名,是全世界最大的共同基金供应商和第二大的ETF供应商。Vanguard集团目前主要有共同基金、ETF、养老产品和Vanguard 5...[详细]
2019-11-12 分享者:sunyanling 作者:邓虎 评级: 页数:38 页
东海证券-金融工程日报-191112
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-2.25%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-2.92%)跌幅最大;最近22个交...[详细]
2019-11-12 分享者:xanthe 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
国信证券-单向波动差值择时日报:上证50多转空,中小板指数维持看多-191112
  最新择时信号   根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至11月8日)前两日交易日大盘强势,沪深300及上证50短暂看多,随后分别于6日及8日再次转...[详细]
2019-11-12 分享者:1970 作者:黄志文 评级: 页数:8 页
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