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开源证券-开源量化评论（103）：深度学习赋能风格轮动与多策略融合-241212

　　深度学习赋能交易行为因子挖掘　　在《深度学习赋能交易行为因子》中，我们从最基本的行情和财务数据出发，讨论了LSTM模型在因子挖掘中的应用，从2019年至今月度RankIC均值...[详细]

2024-12-12 分享者：sam****00 作者：魏建榕，盛少成评级：页数：16 页

国信证券-金融工程日报：市场盘中拉升，大消费热度持续-241212

　　核心观点　　市场表现：今日(20241212)大部分指数处于上涨状态，规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中创业板指表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。商...[详细]

2024-12-12 分享者：ale****56 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国元证券-每日复盘：2024年12月12日三大指数集体上涨，大消费板块继续走强-241212

　　2024年12月12日三大指数集体上涨，大消费板块继续走强。上证指数上涨0.85%，深证成指上涨1.00%，创业板指上涨1.35%。市场成交额18666.17亿元，较上一交易日...[详细]

2024-12-12 分享者：Trul******ely 作者：朱定豪评级：页数：12 页

华安证券-学海拾珠系列之二百一十六：国际股票市场中的因子动量与价格动量-241212

　　本篇是学海拾珠系列第二百一十六篇，文章使用来自全球51个国家的股票市场数据研究了价格与因子动量之间的关系，研究表明因子动量难以解释价格动量或行业动量，但价格动量能够很大比例的捕...[详细]

2024-12-12 分享者：non****on 作者：骆昱杉，严佳炜评级：页数：34 页

华福证券-捕捉情绪拐点：衍生品市场指标如何驱动权益投资-241212

　　另类指标研究：我们推荐聚焦期权市场　　衍生品市场的指标为权益资产的择时提供了重要参考。我们特别关注衍生品市场中传递的多空结构，因为这一市场聚集了大量专业投资者和机构投资者，他...[详细]

2024-12-12 分享者：lan****oo 作者：李杨，熊晓湛评级：页数：31 页

华福证券-换手率视角下的权益基金投资策略优选-241212

　　权益基金单边换手率中位数在200%-300%。本文通过主动权益基金持仓数据计算得出单边换手率，用以衡量基金的交易频率。2012-2015年间，换手率整体上升，2015年中位数达...[详细]

2024-12-12 分享者：ent****an 作者：李杨，郑文睿评级：页数：50 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-241212

　　投资要点：　　◆市场表现：2024年12月11日,各宽基指数（表1）涨跌各现，其中中证2000（1.67%）和中证1000（1.34%）涨幅最大，而上证50（-0.48%）和...[详细]

2024-12-12 分享者：zha****09 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

东吴证券-招商中证国新央企股东回报ETF投资价值分析：顺应时代红利，把握政策脉搏-241212

　　央企股东回报投资价值分析　　红利策略攻守兼备，防御特性突出：高分红的企业将投资回报兑现为现金流，为投资者提供了更强的流动性以及投资回报的安全垫。红利策略利用投资标的“高分红”...[详细]

2024-12-12 分享者：生**梦作者：林依源，庞格致评级：页数：17 页

财信证券-金工三维情绪模型更新-241211

　　模型简要介绍：三维情绪模型共设计三个角度来观察市场情绪面，包括情绪预期、情绪温度、情绪浓度，它们可以用来观察情绪面不同频率的波动，分别是中高频（数天至数个星期）、中频（数个星期...[详细]

2024-12-12 分享者：Cat****73 作者：刘飞彤评级：页数：7 页

开源证券-开源量化评论（102）：中证A500指数成分股复制及增强探索-241212

　　A500指数挂钩产品发行火热　　截至2024年11月30日，A500指数挂钩产品总规模超过2800亿元，成为全市场资金跟踪规模第二大的指数，仅次于沪深300指数。　　以20...[详细]

2024-12-12 分享者：ton****ng 作者：魏建榕，胡亮勇评级：页数：14 页

国信证券-金融工程日报：市场缩量微涨，大消费板块走强-241211

　　市场表现：今日(20241211)规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中中证500价值指数表现较好。商贸零售、纺织服装、综合、轻工制造...[详细]

2024-12-11 分享者：net****en 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国元证券-每日复盘：2024年12月11日市场全天窄幅震荡，大消费板块表现活跃-241211

　　报告要点：　　2024年12月11日市场全天窄幅震荡，大消费板块表现活跃。上证指数上涨0.29%，深证成指上涨0.33%，创业板指下跌0.11%。市场成交额17760.97亿...[详细]

2024-12-11 分享者：fugu******008 作者：朱定豪评级：页数：12 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-241211

　　投资要点：　　◆市场表现：2024年12月10日,各宽基指数（表1）全部上涨，其中中证2000（1.0%）和中证1000（0.93%）涨幅最大。当年涨跌情况，创业板指（19....[详细]

2024-12-11 分享者：WIN****31 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

国金证券-港股通大消费择时跟踪：港股通大消费中性看涨信号延续-241210

　　月度择时模型观点及策略表现　　根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之二:量化择时把握港股通大消费板块投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的中证港股通大消费主题指数择...[详细]

2024-12-11 分享者：小**蚁作者：高智威，许坤圣评级：页数：9 页

西南证券-ESG投资概述及其在多因子策略中的应用-241211

　　ESG即英文Environmental（环境）、Social（社会）和Governance（治理）的缩写，是一种关注企业环境、社会、治理绩效而非财务绩效的投资理念和企业评价标准...[详细]

2024-12-11 分享者：洪**富作者：郑琳琳评级：页数：21 页

国信证券-金融工程日报：沪指高开后回落收涨，成交额重上两万亿-241210

　　市场表现：今日(20241210)市场全线上涨，规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。商贸零售、食品饮料、国...[详细]

2024-12-10 分享者：we***e 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国元证券-每日复盘：2024年12月10日A股三大指数高开低走，市场成交额超2万亿-241210

　　报告要点：　　2024年12月10日A股三大指数高开低走，市场成交额超2万亿。上证指数上涨0.59%，深证成指上涨0.75%，创业板指上涨0.69%。市场成交额21998.8...[详细]

2024-12-10 分享者：松**鼠作者：朱定豪评级：页数：13 页

华宝证券-策略环境跟踪月报：市场成交活跃，Alpha策略收益修复-241210

　　权益市场方面，11月A股走势较为反复，在月初一波连续涨势之后，出现持续调整，到月末有所回暖，虽然走势有所震荡，但是市场活跃度比较健康，成交量水平得到不错的支撑。全月来看，市场涨...[详细]

2024-12-10 分享者：1327******019 作者：李亭函，柏逸凡评级：页数：21 页

开源证券-大类资产配置研究系列（11）：行业轮动3.0，范式、模型迭代与ETF轮动应用-241209

　　本篇报告是“行业轮动综合解决方案系列”的第三篇报告，在该系列报告中我们将会开发最新的行业轮动模型、更新以往研究成果，并给出行业轮动应用的综合解决方案。　　行业轮动交易模式的变...[详细]

2024-12-10 分享者：sjc****es 作者：魏建，张翔评级：页数：30 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百九十七：中证协《网下投资者分类评价和管理指引》2025年起施行-241209

　　中证协《网下投资者分类评价和管理指引》2025年1月1日起施行　　中证协制定了《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》及其配套文件，并自2025年1月1日起施行。重点...[详细]

2024-12-10 分享者：Ange******ite 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：18 页

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