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研究报告:国金证券-公募基金持仓组合跟踪测算周报:2024年3月24日期-240324

股票名称: 股票代码: 分享时间:2024-03-24 21:46:46
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 王子洋
研报出处: 国金证券 研报页数: 26 页 推荐评级:
研报大小: 2,264 KB 分享者: 240****01 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  基金股票持仓
  本周(2024/03/18-2024/03/22,下同),沪深300下跌0.70%,股票及混合型基金整体测算股票仓位上升0.04%,至67.05%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  基金行业仓位
  本周主动权益基金前5大行业:电子(11.32%)、医药生物(8.46%)、电力设备(7.61%)、食品饮料(6.90%)、计算机(5.62%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  加仓前3大行业:非银金融(+0.20%)、交通运输(+0.12%)、银行(+0.12%);减仓前3大行业:食品饮料(-0.18%)、农林牧渔(-0.17%)、煤炭(-0.17%)。
  债券基金久期
  本周中债10年期国开债到期收益率下行2bps,中长期纯债整体测算久期中位数下降0.40,至2.10年,本周久期分歧度有所下降;短期纯债久期中位数下降0.04,至1.01年。
  信用债基久期中位数下降0.31,至2.01年,操作积极基金占比11%,操作保守基金占比31%;利率债基久期中位数下降0.53,至2.46年,操作积极基金占比8%,操作保守基金占比29%;短期纯债久期中位数下降0.04,至1.01年。
  ETF资金流向
  本周宽基ETF中主要板块均小幅资金净流出。
  风险提示:测算模型失效风险;重仓股补全与实际差异较大风险;基金持仓、久期大幅度偏离的风险。

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