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研究报告:太平洋证券-大类资产与基金周报:权益基金、QDII基金涨幅较大-240315

股票名称: 股票代码: 分享时间:2024-03-18 14:42:01
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘晓锋
研报出处: 太平洋证券 研报页数: 18 页 推荐评级:
研报大小: 1,242 KB 分享者: JI****Y 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  大类资产市场概况:1)权益:本周A股市场中上证指数收盘3054.64,涨跌幅0.28%,深证成指、中小板指数、创业板指、上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、北证50涨跌幅分别为2.60%、2.28%、4.25%、0.04%、0.71%、1.95%、3.45%、4.44%、2.68%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从细分行业来看,本周大部分行业上涨,其中汽车、食品饮料、有色金属涨幅较大,涨幅分别录得6.09%、5.12%、5.08%;煤炭、石油石化、家用电器下跌幅度较大,跌幅分别为7.24%、2.60%、1.41%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周港股市场中恒生指数收盘16720.89,涨跌幅为2.25%,恒生中国企业指数收盘5820.50,涨跌幅为2.90%。本周美股市场中道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500收盘分别为38714.77、15973.17、5117.09,涨跌幅分别为-0.02%、-0.70%、-0.13%。2)债券:资金利率方面,7天SHIBOR为1.89%,本周上行4.20BP;DR007、DR001分别为1.90%、1.76%,本周上行3.33BP、4.14BP。利率债方面,1年期国债收益率、3年期国债收益率、10年期国债收益率分别为1.83%、2.13%、2.32%,本周涨跌幅分别为8.00BP、3.70BP、3.75BP,期限利差(10年-1年)为48.75BP,本周下行4.25BP。信用债方面,1年期企业债(AAA)利差、1年期城投债利差分别为55.34BP、57.20BP,本周分别变动-0.66BP、-3.42BP,信用利差(3年企业债-3年国债)为41.08BP,本周上行3.99BP。本周10年期美国国债收益率、2年期美国国债收益率分别为4.31%、4.72%,美债期限利差(10年-2年)为-41BP,依旧倒挂,与上周相比,本周倒挂幅度扩大2BP。3)商品:商品市场中原油、沪金、沪铜、沪铝、螺纹钢、焦煤、焦炭、工业硅、碳酸锂、生猪、谷物本周涨跌幅分别为3.21%、0.38%、4.46%、0.53%、-5.12%、-8.88%、-6.26%、-3.47%、1.42%、2.50%、0.38%。4)外汇:本周美元、欧元、加元、瑞郎、英镑、澳元、日元、港元相对人民币升贬值幅度分别为0.07%、-0.52%、-0.64%、-0.61%、-0.51%、-0.98%、-1.14%、0.07%。
  基金市场概况:本周新成立基金共计24只,包括权益基金14只,固收+基金3只,固收基金6只以及FOF基金1只,其中规模较大的基金有安信长鑫增强A(80.00亿)、国投瑞银启源利率债(79.91亿)以及海富通中债0-2年政策性金融债A(66.30亿)。从大类基金业绩对比结果来看,本周除固收基金下跌0.08%以外,其余大类基金均迎来上涨,权益基金领涨,涨幅达1.93%,QDII基金涨幅也相对较大,达1.33%。从细分类别基金来看,本周上涨基金主要集中在医疗、消费、互联网方面。
  自选基金组合业绩表现:区间绝对收益率(83.94%)、区间年化(12.84%)、区间最大回撤(9.07%)、区间年化波动(9.59%)、区间下行风险(7.03%)、区间夏普(1.23)、区间卡玛(1.42)。
  

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