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研究报告:国金证券-公募基金持仓组合跟踪测算周报-240317

股票名称: 股票代码: 分享时间:2024-03-17 23:59:13
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 于子洋
研报出处: 国金证券 研报页数: 26 页 推荐评级:
研报大小: 2,426 KB 分享者: hei****or 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  基金股票持仓
  ●本周( 202/1/-2124/03/5,5下同) ,沪深300上涨0.7% ,股票及混合型基金整体测算股票仓位下降0.74% ,至670%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  基金行业仓位
  ●本周主动权益基金前5大行业:电子(.41%).医药生物(846%6)、电力设备(7.59%) .食品饮料(7.08%) .计算机(570%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  ●加仓前3大行业:有色金属( +.33%).煤炭(+0.25%) .通信( +024%) ;减仓前3大行业:电力设备( -D48%)、食品饮料( -0.29%) .农林牧渔( .0.22%)。
  债券基金久期
  ●本周中长期纯债整体测算久期中位数上升0.10,至2.51年,位于近5年的94.50%分位数,本周久期分歧度有所下降;短期纯债久期中位数下降029,至106年。
  ●信用债基久期中位数上升0.9,至2.33年,操作积极基金占比28% ,操作保守基金占比2D% ;利率债基久期中位数下降0.30,至301年,操作积极基金占比35% ,操作保守基金占比10%。
  ETF资金流向
  ●本周宽基印中沪深300获小幅资金净流入,创业板、科创板有小幅资金净流出。
  风险提示:测算模型失效风险;重仓股补全与实际差异较大风险;基金持仓.久期大幅度偏离的风险。
  

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