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研究报告:太平洋证券-大类资产与基金周报:黄金大涨,商品基金领涨大类基金-240308

股票名称: 股票代码: 分享时间:2024-03-12 16:37:29
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘晓锋
研报出处: 太平洋证券 研报页数: 18 页 推荐评级:
研报大小: 1,228 KB 分享者: zho****23 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  大类资产市场概况:1)权益:本周A股市场中上证指数收盘3046.02,涨跌幅0.63%,深证成指、中小板指数、创业板指、上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、北证50涨跌幅分别为-0.70%、-1.19%、-0.92%、0.47%、0.20%、-0.55%、-0.58%、0.62%、-6.17%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从细分行业来看,本周大部分行业上涨,其中石油石化、有色金属、公用事业涨幅较大,涨幅分别录得5.24%、4.49%、4.23%;房地产、商贸零售、传媒下跌幅度较大,跌幅分别为4.52%、2.55%、2.54%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周港股市场中恒生指数收盘16353.39,涨跌幅为-1.42%,恒生中国企业指数收盘5656.72,涨跌幅为-1.26%。本周美股市场中道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500收盘分别为38722.69、16085.11、5123.69,涨跌幅分别为-0.93%、-1.17%、-0.26%。2)债券:资金利率方面,7天SHIBOR为1.85%,本周上行4.20BP;DR007、DR001分别为1.86%、1.72%,本周上行4.31BP、2.40BP。利率债方面,1年期国债收益率、3年期国债收益率、10年期国债收益率分别为1.75%、2.09%、2.29%,本周涨跌幅分别为-3.30BP、-4.85BP、-7.56BP,期限利差(10年-1年)为54.12BP,本周下行4.26BP。信用债方面,1年期企业债(AAA)利差、1年期城投债利差分别为56.67BP、60.05BP,本周分别变动4.05BP、4.99BP,信用利差(3年企业债-3年国债)为38.05BP,本周上行4.91BP。本周10年期美国国债收益率、2年期美国国债收益率分别为4.09%、4.48%,美债期限利差(10年-2年)为39BP,依旧倒挂,与上周相比,本周倒挂幅度扩大4BP。3)商品:商品市场中原油、沪金、沪铜、沪铝、螺纹钢、焦煤、焦炭、工业硅、碳酸锂、生猪、谷物本周涨跌幅分别为1.95%、4.51%、1.56%、1.22%、-1.73%、-2.59%、-2.80%、-0.52%、-4.99%、2.00%、2.95%。4)外汇:本周美元、欧元、加元、瑞郎、英镑、澳元、日元、港元相对人民币升贬值幅度分别为-0.11%、1.17%、0.73%、0.59%、1.29%、1.68%、1.43%、-0.01%。
  基金市场概况:本周新成立基金共计34只,包括权益基金21只,固收+基金1只,固收基金9只,FOF基金2只以及QDII基金1只,其中规模较大的基金有招商中债0-3年政策性金融债A(79.79亿)以及国泰利恒30天持有A(70.59亿)。从大类基金业绩对比结果来看,本周除QDII基金下跌0.45%以外,其余大类基金均迎来上涨,商品基金领涨,涨幅达3.91%。本周黄金大涨,黄金ETF涨幅大部分超过4.5%,拉升商品基金整体的业绩表现。
  自选基金组合业绩表现:区间绝对收益率(83.96%)、区间年化(13.02%)、区间最大回撤(9.07%)、区间年化波动(9.60%)、区间下行风险(7.05%)、区间夏普(1.25)、区间卡玛(1.44)。
  

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