全球市场概述:美联储维持高利率,全球股市回撤
全球:9月全球主要国家股票市场多数收跌,FOMC议息会议后全球股市承压,其中英国富时100、印度SENSEX30和巴西IBOVESPA指数涨幅居前,分别为2.3%、1.5%和0.7%,纳斯达克指数、标普500和韩国综合指数跌幅居前,分别跌去5.8%、4.9%和3.6%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
内地:9月小微盘和超大盘宽基指数涨跌幅领先。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中涨跌幅领先的宽基指数为国证2000、上证50和上证综指,涨跌幅分别为0.2%、-0.1%和-0.3%;跌幅最深的是科创50、创业板指和中小100,分别跌去5.8%、4.7%和4.0%。
主动型基金:9月主动股基涨幅弱于宽基指数
主动权益型基金:从整体业绩来看,9月份主动权益基金整体收益中位数为-2.4%,回撤中位数为5.2%,9月主动股基仍然处于弱势状态。分板块来看,金融周期板块基金收益高,消费板块基金首尾差异较大。
固收+基金:9月份固收+基金整体收益为负,收益率中位数为-0.43%,回撤中位数为0.92%。从权益仓位测算来看,9月份整体权益仓位略有下降。
FOF基金:9月FOF基金的整体收益为负(-1.19%)。高中低三种风险的FOF基金,收益中位数分别为-1.8%、-0.9%和-0.4%,高风险FOF基金收益整体高于主动股基。
新发基金:9月基金发行持续低迷。9月主动股基、固收+基金和FOF基金分别成立了30只、8只和7只(统计范围为初始基金),发行总份额分别为61.62亿份、62.54亿份、13.53亿份。
被动权益型基金:9月ETF新基发行活跃
收益风险:9月份,小盘、红利低波相关ETF表现居前。
成交活跃度:宽基类ETF日均成交金额较近三月基本持平,9月宽基、行业主题和SmartBeta类型ETF日均成交额分别为243.6亿元、163.2亿元、10.0亿元。
资金流向:9月份,宽基指数类和SmartBeta类ETF资金呈净流入,行业主题类ETF资金呈净流出,资金流入SmartBeta类ETF较多。资金主要流入大盘、科创板、证券、红利低波类ETF。
新发基金:9月被动权益基金新发数量和份额环比提升,9月新发行ETF主要为科创板和小微盘相关指数基金。
选基因子20组合:9月超额收益为1.3%
历史复盘:上期(2023.9.1~2023.9.30)选基因子20组合整体收益为-0.9%,主动股基为-2.10%。
10月持仓:本期(2023.10.1~2023.10.31)组合包括鹏华弘嘉A、国新国证新锐和光大风格轮动A等主动股基,整体精选组合超配计算机(5.2%)、机械设备(3.6%)和通信(1.9%)。
风险提示:分析结果基于历史数据统计和测算得到,过去业绩不代表未来表现。