研究报告：南华期货-期权策略周报-200518
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2020-05-26 10:17:30 |
| 研报栏目： 期权研究 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 周小舒 |
| 研报出处： 南华期货 | 研报页数： 7 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 1,026 KB | 分享者： can****820 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
上周期权隐含波动率开始上涨，截止周五收盘,沪深300股指期权隐含波动率17.03%，较前一周上涨0.53%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF期权隐含波动率16.07%,较前一周上涨0.95%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）隐含波动率均高于历史波动率，隐含波动率与历史波动率差值开始走阔，表明市场短期风险开始积累。5月15日，南华50ETF期权波动率指数是19.73,南华沪深300期权波动率指数是20.69，与前一周相比，波动率指数均下降，市场近期维持震荡走势,两会前市场波动变化不大，关注两会后市场波动率变化。
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