研究报告：五矿经易期货-50ETF期权-191209
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-12-06 11:10:29 |
| 研报栏目： 期权研究 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： |
| 研报出处： 五矿经易期货 | 研报页数： 2 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 642 KB | 分享者： lan****213 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
观点：50ETF早盘高开后展开回调，午后震荡上行，全天收阳线。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至收盘，50ETF下跌0.018，涨幅0.62%,报收2.919。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）10日历史波动率为11.34%，当月认购期权合约隐含波动率下跌0.3%至11.6%，认沽期权合约隐含波动率下跌0.2%至12.1%。期权成交量增加95万张至290万张，持仓量增加9万张至463万张，期权合约持仓量PCR增加0.8165至0.0249。
策略：50ETF持续冲高，期权IV下跌，持仓量PCR增加，市场预期行情略转暖但待进一步观察可持续性。可观望或轻仓构建跨式、宽跨式组合。
风险提示：若行情大幅涨跌,以上策略将出现亏损,应当注意交易风险及时了结不利头寸。
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