研究报告：东莞证券-财富通期权每日策略-191009

股票名称：	股票代码：	分享时间：2019-10-09 14:12:50
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：符传岿，费小平，岳佳杰
研报出处：东莞证券	研报页数： 6 页	推荐评级：无
研报大小： 796 KB	分享者： 201****191	我要报错

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【研究报告内容摘要】

　　【期权市场行情】
　　1.上证50ETF行情回顾
　　10月8日的上证50ETF震荡上涨。上证50ETF收于2.968元，涨跌幅为0.78%。
　　2.期权市场行情分析
　　50ETF期权成交量254万张，较前一天增加23.2%；当天持仓量330万张，较前一天增加1.9%。
　　从认购认沽比例（CPR）来看，当天成交量认购认沽比CPR较前一天减少10.4%，当天持仓量认购认沽比CPR较前一天减少3.3%。说明短期看多情绪有所减小，中长期看多情绪有所减小。
　　3.期权波动率分析
　　历史波动率
　　上证50ETF的10日波动率为9.8%，20日波动率为12.5%，30日波动率为12.7%，60日波动率为13.6%。整体而言，50ETF的10日历史波动率较前一天有所下降。
　　隐含波动率
　　图5表示上周末当月认购期权隐含波动率随行权价的变化情况。由图可知，当月认购期权合约未呈现明显微笑和倾斜形态；当月认沽期权合约未呈现明显微笑和倾斜形态。
　　