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研究报告:上海证券-基于均值~CVaR模型的资产配置策略之二:引入认沽期权,提升资产配置型FOF收益-191008

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-10-08 16:22:53
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘亦千,孙桂平
研报出处: 上海证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 1,012 KB 分享者: 海阔天空98 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      本报告从风险管理角度出发,以标普500指数、上证50指数、中证全债指数、comex黄金、WTI原油作为研究对象,利用均值—CVaR模型,将认沽期权作为大类资产配置的辅助对象,直接参与到资产配置过程中,从而在一个整体框架中,定量分析认沽期权在资产配置中起到的风险管理作用。主要思路在于既可以通过买入...展开全文>>

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