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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告:期权认购持仓持续上升,市场情绪偏乐观-190614

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-06-15 10:30:18
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,738 KB 分享者: bea****an 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF  期权:  
        6  月  13  日,沪指窄幅震荡,截至收盘涨  0.05  于  2910.74。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF  缩量震荡,截至收盘跌  0.21%收于  2.796。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF  期权总成交量回升,总成交量为  2373064  手,增加456148  手,总持仓量继续增加,总持仓量为  3527739  手,较前一交易日增加  73847手。总的认购持仓增加  88344,认沽减少  14497。总成交量  PCR  为  0.7643,减少0.0919,总持仓量  PCR  为  0.8657,减少  0.0505。50ETF10  日历史波动率为  12.61%,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。主力认购隐波略升。市场情绪偏乐观。
        商品期权:  
        6  月  13  日豆粕期权总成交量为  131094  手,增加  42160  手,总持仓量为  412500  手,增加  73847  手。连粕主连  10  日历史波动率为  21.22%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。期权主力购沽隐波上升。成交量  PCR  减少,持仓  PCR  减少。市场情绪偏乐观。
        6  月  13  日白糖期权总成交量为  78890  手,增加  43350,总持仓量  300286  手,增加3824  手。郑糖主连  10  日历史波动率为  17.54%,位于  3  年历史波动率  90  百分位附近。期权主力认购隐波略减。成交  PCR  减少,持仓  PCR  略增,市场情绪偏中性。
        6  月  13  日铜期权总成交  30766,增加  6094  手,总持仓量  74996  手,与前一交易日增加  2484。铜主连  10  日历史波动率为  8.46%,位于  3  年历史波动率低位上方。期权主力认购隐波上升,认沽隐波略减。成交  PCR  减少,持仓  PCR  持平,市场情绪偏积极。
        6  月  13  日玉米期权总成交  37942,减少  4210  手,总持仓量  438650  手,增加  5362手。玉米主连  10  日历史波动率为  10.21%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力购沽隐波基本持平。成交  PCR  减少,持仓  PCR  略减,市场情绪偏乐观。
        6  月  13  日棉花期权总成交  32188,增加  6018  手,总持仓量  196600  手,减少  3018手。棉花主连  10  日历史波动率为  22.40,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  减少,持仓  PCR  略增,市场情绪偏中性。
        6  月  13  日橡胶期权总成交  4088,减少  3058  手,总持仓量  36284  手,增加  236  手。橡胶主连  10  日历史波动率为  25.99%,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  减少,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        

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