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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告:持仓PCR低位震荡,市场情绪略有好转-190520

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-20 13:07:43
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,904 KB 分享者: xid****iu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF  期权:  
        5  月  17  日,沪指平开,单边下行,截至收盘跌  2.48%收于  2882.30  点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF  缩量回落,截至收盘跌  1.84%收于  2.723。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF  期权总成交量上升,总成交量为  3028952手,增加  1006099  手,总持仓量略增,总持仓量为  3497348  手,较前一交易日增加20331  手,总的认购持仓增加  70204,认沽减少  49873。总成交量  PCR  为  0.9571,增加  0.0920,总持仓量  PCR  为  0.7052,减少  0.0502。50ETF10  日历史波动率为  23.43%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。主力购沽隐波略有回落。市场情绪略有好转。
        商品期权:  
        5  月  17  日豆粕期权总成交量为  128660  手,减少  47608  手,总持仓量为  492770  手,减少  12444  手。连粕主连  10  日历史波动率为  14.53  %,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交量  PCR  略降,持仓  PCR  略增。市场情绪偏中性。
        5  月  17  日白糖期权总成交量为  35530  手,增加  152,总持仓量  252646  手,增加  3084手。郑糖主连  10  日历史波动率为  13.96%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  持平,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        5  月  17  日铜期权总成交  27042,增加  3018  手,总持仓量  73494  手,与前一交易日增加  598。铜主连  10  日历史波动率为  9.48%,位于  3  年历史波动率低位上方。期权主力认沽隐波上升。成交  PCR  增加,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        5  月  17  日玉米期权总成交  65156,减少  30296  手,总持仓量  320252  手,增加  3372手。玉米主连  10  日历史波动率为  9.38%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力购沽隐波略升。成交  PCR  略增,持仓  PCR  略增,市场情绪偏中性。
        5  月  17  日棉花期权总成交  56054,增加  21958  手,总持仓量  165844  手,减少  2700手。棉花主连  10  日历史波动率为  17.31%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  减少,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        5  月  17  日橡胶期权总成交  4100,减少  6004  手,总持仓量  29104  手,增加  258  手。橡胶主连  10  日历史波动率为  20.95%,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交  PCR  略增,持仓  PCR  略增,市场情绪偏中性。
        

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