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股票名称: | 股票代码: | 分享时间:2019-04-23 17:02:18 |
研报栏目: 期权研究 | 研报类型: ![]() | 研报作者: 符传岿,费小平,杨博光 |
研报出处: 东莞证券 | 研报页数: 6 页 | 推荐评级: 无 |
研报大小: 842 KB | 分享者: 拉****拉 | 我要报错 |
1.上证50ETF 行情回顾
4 月22 日上证50ETF 震荡下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证 50ETF 收于 2.958 元,涨跌幅为-2.18%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2. 期权市场行情分析
4 月22 日成交量405.1 万张,较前一天增加8.2%; 当天持仓量341.2 万张, 较前一天增加3.6%。
从认购认沽比例(CPR)来看,当天成交量认购认沽比CPR 较前一天减小14.5%,当天持仓量认购认沽比CPR 较前一天增加13.5%。说明短期看多情绪有所减小,中长期看多情绪有所增加。
3. 期权波动率分析
历史波动率
4 月22 日上证50ETF 的10 日波动率为24.8%,20 日波动率为25.4%,30 日波动率为22.2%,60日波动率为26.5%。整体而言,50ETF 的10 日历史波动率较前一天有所增加。
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