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股票名称: | 股票代码: | 分享时间:2019-04-23 14:31:29 |
研报栏目: 期权研究 | 研报类型: ![]() | 研报作者: 龙奥明 |
研报出处: 宝城期货 | 研报页数: 7 页 | 推荐评级: 无 |
研报大小: 601 KB | 分享者: bl****e | 我要报错 |
内容摘要:
上证 50ETF、期权行情与分析
上证 50ETF 期权附表附图
一、市场行情与分析
2019 年 04 月 22 日,上证 50ETF 收于 2.958,跌 0.0660,跌幅为 2.18%,成交量为 14.60 亿份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2019 年 04 月 22 日,上证 50ETF 期权 201904 月份系列合约总成交量为 2201003 份,总持仓量为1491333份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)所有月份系列合约总成交量为4051036份,总持仓量为3412469份。201904月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的 54.3%,201904 月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的 43.7%。上证 50ETF 看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为 0.79,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为 1.01。
随着临近交割,201904 月平值期权隐含波动率近期有所回升,当前移动至 28.14%,当前上证 50ETF 的 30 日历史波动率为 22.11%。社融、PMI 数据超预期转好,降准的必要性降低,流动性边际收紧,资金偏好盈利稳定的前期滞涨股,预计 50ETF 净值震荡上涨,可执行牛市价差策略
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