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股票名称: | 股票代码: | 分享时间:2019-02-11 18:25:35 |
研报栏目: 期权研究 | 研报类型: ![]() | 研报作者: 符传岿,费小平,杨博光 |
研报出处: 东莞证券 | 研报页数: 6 页 | 推荐评级: 无 |
研报大小: 838 KB | 分享者: con****zj | 我要报错 |
1.上证50ETF 行情回顾
2 月1 日上证50ETF 震荡上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证 50ETF 收于 2.492 元,涨跌幅为0.73%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2. 期权市场行情分析
2月1日成交量144.4万张,较前一天减少5.6%;当天持仓量215.4万张,较前一天减少0.6%。
从认购认沽比例(CPR)来看,当天成交量认购认沽比CPR较前一天减少6.9%,当天持仓量认购认沽比CPR较前一天减小3.4%。说明短期看多情绪有所减小,中长期看多情绪有所减小。
3. 期权波动率分析
历史波动率
2月1日上证50ETF的10 日波动率为12.8%(年化系数250),20 日波动率为13.7%,30 日波动率为15.4%,60日波动率为16.5%。整体而言,目前50ETF的10日历史波动率较前一天减小。
隐含波动率
图5表示上周末当月认购期权隐含波动率随行权价的变化情况。由图可知,当月认购期权合约并未呈现明显形态;而当月认沽期权呈现左偏形态,表示深度虚值的认沽期权价格被低估。
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