研究报告：宝城期货-上证50ETF期权晨报-190211

股票名称：	股票代码：	分享时间：2019-02-11 14:09:29
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：龙奥明
研报出处：宝城期货	研报页数： 7 页	推荐评级：无
研报大小： 595 KB	分享者： lsq****05	我要报错

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【研究报告内容摘要】

市场行情与分析
2019年02月01日,上证50ETF收于2.492,涨0.0180,涨幅为0.73%,成交量为5.07亿份。
2019年02月01日,上证50ETF期权201902月份系列合约总成交量为1136525份，总持仓量为1332411份。所以月份系列合约总成交量为1443766份，总持仓量为2153649份。201902月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的78.7%,201902月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的61.9%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.88,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为1.20。
随着政策面利好的密集出台，新年以来上证50ETF净值开始反弹,不过近期风险因素增多，上证50ETF净值继续上涨不确定性增加。201901月平值期权隐含波动率移动至16.79%，当前上证50ETF的90日历史波动率为23.72%，隐含波动率有所回落。

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