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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-181022

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-10-22 13:59:10
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,462 KB 分享者: 12****7 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        10月19日,沪指低开低走,一度下探至新低2449.2点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】再次刷新低点,后止跌回升一路震荡上行,截至收盘大涨2.58%收于2550.47点,收复2500点关口。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF大涨2.98%收于2.491。50ETF期权总成交量突破300万手,再创历史新高。总成交量为3326690手,增加937480手,总持仓量有所回落,总持仓量为2333143手,减少128596手。总成交量PCR为0.7143,减少0.1548,总持仓量PCR为0.5972,增加0.0491。50ETF10日历史波动率为23.63%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,主力认购认沽隐波回落。
        豆粕期权:
        10月19日,豆粕主连横盘整理,截至收盘跌0.29%收于3440点。豆粕期权总成交量上升,总持仓量也有所增加。总成交量为133498手,增加30980手,总持仓量为486020手,增加25874手。总成交量PCR为2.1690,大幅增加1.5657,总持仓量PCR为1.1896,增加0.0637。连粕主连10日历史波动率为17.98%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑较明显,认购认沽期权隐波持平。
        白糖期权:
        10月19日,郑糖主连震荡上行,截至收盘涨0.70%收于5206点。白糖期权总成交量为100512手,减少4670手,总持仓量312396手,增加6042手。总成交量PCR为0.7366,减少0.0641,总持仓量PCR为0.6692,增加0.0125.郑糖主连10日历史波动率为16.45%,位于3  年历史波动率75百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,认购认沽期权隐波持平。
        铜期权:
        10月19日,铜主连横盘整理,截至收盘跌0.020%收于50270点,CU1901涨0.06%收于49970点。铜期权总成交14882手,减少5278手,总持仓量29208手,增加404手。总成交量PCR为0.9272,增加0.0861,总持仓量PCR为0.9964,增加0.0028.  铜主连10日历史波动率为13.04%,位于3  年历史波动率25百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,呈倾斜状,主力认购隐波回升,认沽隐波回落。
        

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