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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-180821

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-08-21 14:39:27
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,582 KB 分享者: a30****48 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:  
        8月20日,沪指高开,震荡下行,午后科技股发力,沪指无限逼近2700点,截止收盘,上证综指涨1.11%报2698.47点,2700点近在眼前。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF大涨1.57%收于2.458,终止五连跌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量上升,总成交量为2211227手,增加195220手,持仓量有所下降,总持仓量为1995513手,减少7225手。总成交量PCR为0.9378,减少0.0260,总持仓量PCR为0.6123,增加0.0012。50ETF10日历史波动率为18.09%,位于3年历史波动率50百分位和75百分位之间。主力认购认沽隐含波动率微笑明显,认购认沽隐波大幅上扬。
        豆粕期权:  
        8月20日,豆粕主连低开,宽幅震荡,截至收盘大跌1.64%收于3183点。豆粕期权总成交量大幅上升,总持仓量也有所上升。总成交量为91294手,增加41300手,总持仓量为344378手,增加4622手。总成交量PCR为1.1516,增加0.3138,总持仓量PCR为1.0825,减少0.0203。连粕主连10日历史波动率为16.23%,处于3年历史波动率50百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑明显,认购隐波上调。
        白糖期权:  
        8月20日,郑糖主连宽幅震荡,截至收盘涨0.48%收于4990点。白糖期权总成交量为30942手,减少5332手,总持仓量210166手,增加254手。总成交量PCR为0.7190,减少0.0527,总持仓量PCR为0.6872,增加0.0119.郑糖主连10日历史波动率为18.61%,处在3  年历史波动率90百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑明显,认购期权隐波上调。

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