研究报告：中银国际期货-金融期权日报-200525
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2020-05-26 10:17:28 |
| 研报栏目： 期权研究 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 严彬 |
| 研报出处： 中银国际期货 | 研报页数： 9 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 407 KB | 分享者： zou****02 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】今日沪深300指数企稳，波动率也出现了一定程度的下跌，近月期权的隐含波动率下跌更加明显。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前国内金融期权的波动率期限结构已经呈现明显的contango形态，这一点在ETF期权上体现尤其明显。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）目前风险偏好有所回归，主动卖出波动率策略收益加大。另外波动率偏度指标开始向正偏回归，显示市场在卖出虚值看跌期权，虚值看跌期权的波动率开始下降。短期来看行情大概率平稳，波动率预计会呈现继续下降的态势。关注波动率的期限结构还是否维持contango的状态。建议投资者卖出沪深300的平值跨式组合，等待行情平稳后波动率后续降低。方向策略继续卖出行权价4000的看涨期权。
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