研究报告：南华期货-期权策略周报-200323
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2020-03-30 15:29:34 |
| 研报栏目： 期权研究 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 周小舒 |
| 研报出处： 南华期货 | 研报页数： 8 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 1,155 KB | 分享者： vic****10 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】上周国际金融市场波动加剧，美股、原油大幅波动，国内金融市场不确定性增加，金融期权隐含波动率继续上升，截止周五收盘，沪深300股指期权隐含波动率37.76%，50ETF期权隐含波动率31.88%，均高于历史波动率，表明市场短期不确定性仍然较大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们推荐四个策略，其中，铜期权卖出虚值看涨策略、甲醇期权卖出虚值看涨策略实现盈利，分别盈利9.57%、4%；玉米期权卖出宽跨策略、菜粕期权卖出宽跨策略发生亏损，分别亏损1.5%、5%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
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