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研究报告:天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-200117

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-01-18 15:01:55
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 吴先兴
研报出处: 天风证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 971 KB 分享者: she****03 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  全市场估值及基金重仓股配置比例
  从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前中证500指数PE估值较低;从基金重仓股配置比例来看,目前上证50指数处于其历史较高位置,中证500指数处于其历史较低位置。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为12.50、22.73,相对其历史值,分位数水平分别为52.02%、42.71%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.43、2.19,相对其历史值,分别处于35.22%、38.26%的分位数水平;来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.94,相对其历史估值,位于55.47%的分位数水平;基金重仓股配置比例为58.86%,相对其历史值的分位数水平为57.89%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.89、15.44,相对其历史值,分位数水平分别为43.52%、57.69%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.14、1.67,相对其历史值,分别处于17.61%、59.72%的分位数水平;来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为0.98,相对其历史估值,位于61.13%的分位数水平;基金重仓股配置比例为22.95%,相对其历史值的分位数水平为65.79%。
  中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为25.57、28.48,相对其历史值,分位数水平分别为17.81%、19.64%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.89、1.92,相对其历史值,分别处于13.16%、13.16%的分位数水平;来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为1.15,相对其历史估值,位于71.86%的分位数水平;基金重仓股配置比例为9.84%,相对其历史值的分位数水平为21.05%。
  创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为48.58、53.81,相对其历史值,分位数水平分别为44.74%、62.15%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为5.87、5.76,相对其历史值,分别处于70.85%、71.46%的分位数水平;来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.89,相对其历史估值,位于3.44%的分位数水平;基金重仓股配置比例为8.35%,相对其历史值的分位数水平为50.00%。
  各行业估值及基金重仓股配置比例
  中信一级行业中,煤炭、农林牧渔、建筑行业PE估值处于历史较低位置,其PE分别为8.97、33.13、9.76,相对自身历史值的分位数分别为3.11%、7.39%、7.98%;传媒、通信、综合行业PE估值处于历史高位,其PE分别为-52.67、105.90、104.25,相对自身历史值的分位数分别为98.64%、93.97%、88.33%。
  中信一级行业中,银行、建筑、石油石化行业PB估值处于历史较低位置,其PB分别为0.75、0.96、1.05,相对自身历史值的分位数分别为1.36%、1.75%、3.31%;电子、食品饮料、消费者服务行业PB估值处于历史高位,其PB分别为4.69、6.77、4.64,相对自身历史值的分位数分别为83.66%、82.30%、77.82%。
  基金对电子、消费者服务、农林牧渔行业的重仓股配置比例处于历史高位,其持股比例分别为11.63%、1.51%、2.94%,相对自身历史值的分位数分别为100.00%、90.00%、85.00%;对建筑、石油石化、汽车行业的重仓股配置比例处于历史低位,其持股比例分别为0.33%、0.29%、2.11%,相对自身历史值的分位数分别为2.50%、2.50%、2.50%。
  风险提示:本报告为市场情况监控,不构成投资建议。
  

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