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研究报告:东海证券-金融工程日报-200116

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-01-17 11:01:01
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,487 KB 分享者: fan****uan 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  ◎市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,多数指数下跌,中小板指数(0.15%)涨幅最大,金融指数(-0.86%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(3.73%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(12.40%)涨幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,多数行业下跌,计算机(1.47%)涨幅最大,有色金素(-1.92%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业上涨,电子(7.08%)涨幅最大,国防军工(-4.17%)跌幅最大;近1个月来,各行业悉数上涨,有色金素(15.75%)涨幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  01月14日两融余额增加,为10540.00亿元,其中融资余额增加,为10402.21亿元,融券余额减少,为137.79亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH2001(-0.12%),IF2001(-0.08%),IC2001(-0.12%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2001为(-21.53%),IF2001为(-15.48%),IC2001为(-21.21%)。
  期权
  最近几个交易日期权认购,认沽主力合约隐含波动率下跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2006月3.050元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.44%)。近月合约中购2001月3.050元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.72%)。
    

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