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研究报告:东海证券-金融工程日报-191114

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-11-14 08:05:07
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,423 KB 分享者: bug****21 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,多数指数下跌,创业板指数(0.62%)涨幅最大,金融指数(-0.54%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-3.25%)跌幅最大;最近22个交易日,多数指数下跌,中小板指数(0.46%)涨幅最大,金融指数(-5.42%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,多数行业下跌,电子(1.43%)涨幅最大,休闲服务(-1.19%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍下跌,仅食品饮料(1.24%)、电子(0.22%)上涨,家用电器(-5.39%)跌幅最大;近1个月来,多数行业下跌,农林牧渔(3.07%)涨幅最大,国防军工(-8.48%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  11月12日两融余额减少,为9674.35亿元,其中融资余额减少,为9539.52亿元,融券余额增加,为134.83亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH1911(0.07%),IF1911(0.00%)基差为正,IC1911(-0.07%)基差为负。基差/指数(年化)IH1911为(13.10%),IF1911为(0.09%),IC1911为(-12.51%)。
  期权
  最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率低位震荡。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值沽虚值接近。远月购2006月3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示4.99%)。近月合约中购1911月3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.87%)。
  

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