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研究报告:广发期货-期权日报-190920

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-09-20 09:15:30
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 广发期货 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 932 KB 分享者: tan****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  内容摘要:
  50ETF期权:
  50ETF收盘3.007(0.13%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在3.1档位持仓较集中,在3.0档位成交较活跃;认沽期权在3.0档位持仓较集中,在3.0档位成交较活跃。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】波动率方面,1个月历史波动率为14.02%,波动率指数为17.31,波动率价差有所扩大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)操作建议,持有买入备兑认购组合。
  豆粕期权:
  豆粕主力合约收盘2862(0.1%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在3100档位持仓较集中,在3100档位成交较活跃;认沽期权在2700档位持仓较集中,在2700档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为15.29%,波动率指数为15.98,波动率价差有所收窄。操作建议,暂且观望。
  玉米期权:
  玉米主力合约收盘1864(-0.21%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在1900档位持仓较集中,在1900档位成交较活跃;认沽期权在1860档位持仓较集中,在1860档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为6.18%,波动率指数为7.16,波动率价差有所收窄。操作建议,暂且观望。
  白糖期权:
  白糖主力合约收盘5437(0.04%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在5500档位持仓较集中,在5700档位成交较活跃;认沽期权在4800档位持仓较集中,在4800档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为14.59%,波动率指数为15.53,波动率价差有所扩大。操作建议,暂且观望。
  棉花期权:
  棉花主力合约收盘12890(-0.66%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在13200档位持仓较集中,在12800档位成交较活跃;认沽期权在12000档位持仓较集中,在12200档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为18.61%,波动率指数为22.54,波动率价差有所扩大。操作建议,暂且观望。
  铜期权:
  铜主力合约收盘47070(-0.38%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在50000档位持仓较集中,在48000档位成交较活跃;认沽期权在46000档位持仓较集中,在47000档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为7.67%,波动率指数为13.84,波动率价差有所收窄。操作建议,暂且观望。
  橡胶期权:
  橡胶主力合约收盘11815(-1.05%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在13000档位持仓较集中,在13000档位成交较活跃;认沽期权在11000档位持仓较集中,在11000档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为14.99%,波动率指数为23.28,波动率价差有所扩大。操作建议,暂且观望。

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