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研究报告:东海证券-金融工程日报-190918

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-09-19 07:40:02
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,427 KB 分享者: sh6****95 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-2.33%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-3.19%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,中证500(9.22%)涨幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,各行业悉数下跌,计算机(-3.02%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业悉数下跌,国防军工(-4.79%)跌幅最大;近1个月来,各行业悉数上涨,计算机(18.04%)涨幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  09月16日两融余额增加,为9684.92亿元,其中融资余额增加,为9546.73亿元,融券余额增加,为138.19亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子、机械设备的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH1909(0.00%),IF1909(-0.07%)IC1909(-0.20%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1909为(-0.03%),IF1909为(-8.82%),IC1909为(-24.73%)。
  期权
  最近几个交易日认沽主力合约隐含波动率震荡下行,认购期权主力合约的隐含波动率上涨,认沽与认购期权隐含波动率价差消除。最新交易日的期权虚值结构中,远月购2003月3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.87%)。近月合约中购1909月3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.85%)。
  

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