研究报告：安信证券-金融工程主题报告：用线性回归衡量动量-190916
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-09-17 15:16:24 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 周袤，杨勇 |
| 研报出处： 安信证券 | 研报页数： 7 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 763 KB | 分享者： x****p | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
■关于量化择时：量化择时通常有两种方法，一种是基于预测的（或称之为基于机器学习的），另一种是基于规则的。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】机器学习的方法与数据科学类似，而基于规则的方法通过对价格序列进行过滤从而得到价格动量或者反转的特性。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）这些价格序列的处理方法通常与通信工程中信号处理的方法类似。
■关于RSquared模型：RSquared模型是一种信号处理的方式，也是基于趋势追踪的一种模型，回测结果在中证500上为夏普比率1.56，平均年化收益29.6%，最大回撤15.18%。
■风险提示：模型可能有内在的逻辑，也可能没有内在的逻辑。模型产生是基于历史数据的，存在失效的可能。
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