本周流动性周报主要结论如下:
央行连续14日暂停逆回购,短期利率持续下行:上周央行未开展逆回购操作,无逆回购到期;未开展MLF操作,无MLF到期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上上周央行未开展逆回购操作,500亿逆回购到期;未开展MLF操作,无MLF到期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从数据上看,上周SHIBOR(3个月)收于2.618%,下降3.10BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于2.64%/3.34%,分别变动-2/25BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于2.65%/2.65%,分别变动-2/-3BP;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于2.35%/2.57%/2.69%,分别变动-5BP/-1BP/1BP。上周3A企业债到期收益率(3年/5年/7年)收于3.41%/3.75%/83.96%,较前一周分别变动-10.22/-10.89/-7.19BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于3.04%/3.41%/3.75%,较前一周分别变动-8.71/-9.95/-9.96BP。上周末国债到期收益率(1年/5年/10年)为2.58%/2.95%/3.04%,较前一周分别变动-0.56/-1.57/-8.61BP。
上周核发2家IPO批文,科创板0家企业IPO注册通过:上周证监会核准2家IPO批文,未公布募集金额,科创板0家企业IPO注册通过;上上周证监会核准2家IPO批文,未公布募集金额,科创板0家企业IPO注册通过。以成立日计,上周共有3只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计4.01亿份;上上周发行份额为46.23亿份。
产业资本净减持37.47亿,北上资金持续流出:上周产业资本增持3.48亿元,减持40.95亿元,净减持37.47亿元;上上周产业资本增持5.40亿元,减持31.38亿元,净减持25.98亿元。上周沪股通流出资金72.42亿,深股通流入资金16.94亿,合计流出55.48亿。上上周沪股通流出资金84.79亿,深股通流入资金25.27亿,合计流出59.52亿。
市场活跃度方面:上周融资融券余额为8925.79亿,占A股流通市值2.14%;上上周融资融券余额为9055.36亿,占A股流通市值2.10%。上周全A成交额2.04万亿,日均4077.95亿,截至8月9日,融资买入额占比7.2%;上上周全A成交额1.81万亿,日均3624.78亿,截至8月2日,融资买入额占比7.6%。
其他我们重点关注的指标里:截至8月9日,8月份股权融资规模494.13亿元,其中首发93.39亿元,增发21.14亿元;7月份股权融资规模2379.70亿元,其中首发445.91亿元,增发1099.99亿元。截至2019年8月9日,8月并购重组计划上市3家(其中通过3家,未通过0家),通过率100%;7月并购重组计划上市12家(其中通过9家,未通过3家),通过率75%。
风险提示:货币政策偏紧,宏观经济下行风险,海外不确定性升级