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研究报告:东海证券-金融工程日报-190717

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-07-17 11:13:47
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,388 KB 分享者: 199****13 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场数据:
        主要指数。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        最新  1  个交易日,各指数普遍下跌,仅中证  500(0.14%)上涨,金融指数(-0.78%)跌幅最大;最新  5  个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(1.81%)涨幅最大;最近  22  个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(7.23%)涨幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        行业。
        最新  1  个交易日,各行业涨跌不一,房地产(0.79%)涨幅最大,家用电器(-1.53%)跌幅最大;最新  5  个交易日,多数行业上涨,电子(2.29%)涨幅最大,食品饮料(-1.47%)跌幅最大;近  1  个月来,多数行业下跌,国防军工(8.79%)涨幅最大,有色金属(-3.60%)跌幅最大。
        两融。
        07  月  15  日两融余额增加,为  9143.18  亿元,其中融资余额增加,为9046.83  亿元,融券余额增加,为  96.35  亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。
        股指期货。
        最新  1  个交易日,各主力合约中,IH1907(-0.01%),IF1907(-0.09%),IC1907(-0.22%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1907  为(-1.52%),IF1907  为(-11.01%),IC1907  为(-26.76%)。
        期权。
        最近几个交易日期权主力合约隐含波动率下跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购  1912  月  2.950  元行权价合约的虚值最大(百分比表示  6.57%  )。近月合约中购  1907  月  2.950  元行权价合约的虚值最大(百分比表示  1.03%)。

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