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研究报告:五矿经易期货-50ETF期权周报-190715

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-07-15 15:03:23
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 王一星
研报出处: 五矿经易期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 853 KB 分享者: yub****16 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【核心观点】
        标的走势
        50ETF周五放量上行,上周整体呈探底回升走势,短线于2.90位置附近存在较强支撑。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】技术上看,50ETF自4月份以来走出顶部M头形态,前高位置3.0附近压力较大,短期内市场将处于高位调整行情。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        期权表现  
        7月份以来标的历史波动率震荡回落,期权隐含波动率(平值)自前期高位(约28%)下滑至20%以下。
        市场情绪
        期权持仓量PCR止跌企稳,或表明市场资金主力情绪有所回暖,下周有望发动新一轮的上攻。
        持仓在行权价上的分布
        主力认购期权持仓在3.1行权价上最为集中,主力认沽期权持仓由集中于2.80上移至2.90,或反映出市场当前较强的压力与支撑位,并且市场预期行情向上拓展的可能性较大。
        【结论与建议】
        上周50ETF在2.90上方多次试探,均未跌破,该位置存在较强支撑;前M头顶部3.0位置存在较大压力,短线来看,50ETF保持反弹走势,可尝试低位买入认购1907-C-2.95或卖出认沽1907-P-2.95进行做多,站稳3.0可加仓,跌破2.90止损反手做空。
        【风险提示】
        50ETF1907期权合约距离到期仅剩8个交易日,买方切记快进快出,谨防时间价值流失带来的损失。期权卖方应当在发生不利行情时及时止损,控制好交易风险。

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