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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190624

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-06-24 16:28:34
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,569 KB 分享者: jzh****11 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF  期权:  
        6  月  21  日,沪指窄幅震荡,截至收盘涨  0.50%收于  3001.98。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF  冲高回落,截至收盘跌  0.03%收于  2.953。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF  期权总成交量回落,总成交量为  3344968  手,减少2921722,总持仓量略增,总持仓量为  3481550  手,较前一交易日增加  122345  手。总的认购持仓增加  152509,认沽减少  30164。总成交量  PCR  为  0.5938,减少  0.0410,总持仓量  PCR  为  1.0968,减少  0.1309。50ETF10  日历史波动率为  13.54%,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。主力认购隐波上升。市场情绪偏乐观。
        商品期权:  
        6  月  21  日豆粕期权总成交量为  82262  手,增加  31324  手,总持仓量为  428896  手,增加6770  手。连粕主连  10  日历史波动率为  22.16%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交量  PCR  减少,持仓  PCR  略减。市场情绪偏积极。
        6  月  21  日白糖期权总成交量为  83964  手,增加  48372,总持仓量  314112  手,减少1310  手。郑糖主连  10  日历史波动率为  12.85%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  减少,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        6  月  21  日铜期权总成交  37626,增加  5592  手,总持仓量  79656  手,与前一交易日增加  186。铜主连  10  日历史波动率为  9.00%,位于  3  年历史波动率低位上方。期权主力认沽隐波略升。成交  PCR  增加,持仓  PCR  持平,市场情绪略偏谨慎。
        6  月  21  日玉米期权总成交  93700,增加  68262  手,总持仓量  504446  手,增加  30490手。玉米主连  10  日历史波动率为  10.24%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力认购隐波略升。成交  PCR  减少,持仓  PCR  减少,市场情绪偏乐观。
        6  月  21  日棉花期权总成交  30198,减少  1314  手,总持仓量  202080  手,增加  1230手。棉花主连  10  日历史波动率为  24.61%,位于  3  年历史波动率  90  百分位附近。期权主力购沽隐波高位震荡。成交  PCR  增加,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        6  月  21  日橡胶期权总成交  5672,增加  2070  手,总持仓量  42068  手,增加  1098  手。橡胶主连  10  日历史波动率为  21.07%,位于  3  年历史波动率  10  百分位附近。期权主力认沽隐波略有回落。成交  PCR  减少,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。

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