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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告:期权总持仓逼近历史新高,市场情绪偏中性-190617

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-06-17 11:14:08
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,724 KB 分享者: tia****ing 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF  期权:  
        6  月  14  日,沪指冲高回落,尾盘跳水,截至收盘跌  0.99%收于  2881.97。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF  缩量震荡,截至收盘跌  0.21%收于  2.790。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF  期权总成交量低迷,总成交量为  1971070手,减少  401994  手,总持仓量继续增加,总持仓量为  3568887  手,较前一交易日增加  41148  手。总的认购持仓增加  29439,认沽增加  11709。总成交量  PCR  为  0.7636,减少  0.0007,总持仓量  PCR  为  0.8585,减少  0.0072。50ETF10  日历史波动率为12.68%,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。主力认购隐波略降。市场情绪偏中性。
        商品期权:  
        6  月  14  日豆粕期权总成交量为  31032  手,减少  100062  手,总持仓量为  417444  手,增加  4544  手。连粕主连  10  日历史波动率为  21.28%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。期权主力认购隐波略升。成交量  PCR  略增,持仓  PCR  略减。市场情绪偏乐观。
        6  月  14  日白糖期权总成交量为  48256  手,减少  30634,总持仓量  301584  手,增加1298  手。郑糖主连  10  日历史波动率为  17.40%,位于  3  年历史波动率  90  百分位附近。期权主力认沽隐波略减。成交  PCR  增加,持仓  PCR  略增,市场情绪偏中性。
        6  月  14  日铜期权总成交  23296,减少  7498  手,总持仓量  74726  手,与前一交易日减少  258。铜主连  10  日历史波动率为  8.80%,位于  3  年历史波动率低位上方。期权主力认购隐波持平,认沽隐波略升。成交  PCR  减少,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        6  月  14  日玉米期权总成交  46358,增加  8416  手,总持仓量  445020  手,增加  6370手。玉米主连  10  日历史波动率为  10.20%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波基本持平。成交  PCR  增加,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        6  月  14  日棉花期权总成交  18522,减少  13666  手,总持仓量  194994  手,减少  1606手。棉花主连  10  日历史波动率为  22.61,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。期权主力认沽隐波回落。成交  PCR  减少,持仓  PCR  持平,市场情绪偏积极。
        6  月  14  日橡胶期权总成交  5658,增加  1578  手,总持仓量  37122  手,增加  844  手。橡胶主连  10  日历史波动率为  25.82%,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。期权主力认购隐波略升。成交  PCR  增加,持仓  PCR  持平,市场情绪偏积极。

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