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研究报告:东莞证券-财富通期权每日策略-190606

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-06-15 14:37:41
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 符传岿,费小平,杨博光
研报出处: 东莞证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 870 KB 分享者: lou****ai 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【期权市场行情】
        1.上证  50ETF  行情回顾
        6  月  5  日上证  50ETF  震荡下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证  50ETF  收于  2.718  元,涨跌幅为-0.15%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2.  期权市场行情分析
        6  月  5  日的成交量  180.4  万张,较前一天增加  5.3%;当天持仓量  333.1  万张,  较前一天增加  1.9%。
        从认购认沽比例(CPR)来看,当天成交量认购认沽比  CPR  较前一天增加  14.5%,当天持仓量认购认沽比  CPR  较前一天增加  0%。说明短期看多情绪有所增加,中长期看多情绪有所持平。
        3.  期权波动率分析
        历史波动率
        6  月  5  日上证  50ETF  的  10  日波动率为  10.7%,20  日波动率为  21.1%,30  日波动率为  24.2%,60  日波动率为  24.4%。整体而言,50ETF  的  10  日历史波动率较前一天有所下降。
        隐含波动率  
        图  5  表示上周末当月认购期权隐含波动率随行权价的变化情况。由图可知,当月认购期权合约呈现微笑形态,说明深度虚值和实值合约的价格被低估;当月认沽期权合约呈现微笑形态,说明深度虚值和实值合约的价格被低估。
        

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