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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190522

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-22 13:28:48
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,891 KB 分享者: 解谜****9 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF  期权:  
        5  月  21  日,沪指低开高走,单边上行,截至收盘涨  1.23%收于  2905.97  点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF  冲高回落,截至收盘涨  0.85%收于  2.722。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF  期权总成交量上升,总成交量为2915539  手,减少  354401  手,总持仓量减少,总持仓量为  3474800  手,较前一交易日减少  121594  手,总的认购持仓减少  87306,认沽减少  34288。总成交量  PCR  为0.7271,减少  0.2036,总持仓量  PCR  为  0.6754,增加  0.0114。50ETF10  日历史波动率为  21.25%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。主力认购虚值隐波持续回落。市场情绪总体偏乐观。
        商品期权:  
        5  月  21  日豆粕期权总成交量为  253872  手,增加  143596  手,总持仓量为  468138  手,减少  18472  手。连粕主连  10  日历史波动率为  14.81  %,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。期权主力虚值认沽隐波上升。成交量  PCR  减少,持仓  PCR  持平。市场情绪略偏谨慎。
        5  月  21  日白糖期权总成交量为  37090  手,减少  404,总持仓量  256844  手,增加  1502手。郑糖主连  10  日历史波动率为  14.66%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  增加,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        5  月  21  日铜期权总成交  22078,减少  678  手,总持仓量  73652  手,与前一交易日增加930。铜主连  10  日历史波动率为  8.71%,位于  3  年历史波动率低位上方。期权主力认购隐波上升,认沽隐波回落。成交  PCR  减少,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        5  月  21  日玉米期权总成交  103018,减少  51958  手,总持仓量  353732  手,增加  1966手。玉米主连  10  日历史波动率为  9.75%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  略增,持仓  PCR  略增,市场情绪偏中性。
        5  月  21  日棉花期权总成交  30476,减少  5744  手,总持仓量  166388  手,减少  1348手。棉花主连  10  日历史波动率为  21.94%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。期权主力认沽隐波上升。成交  PCR  增加,持仓  PCR  略增,市场情绪偏谨慎。
        5  月  21  日橡胶期权总成交  6522,减少  1186  手,总持仓量  29766  手,增加  544  手。橡胶主连  10  日历史波动率为  26.18%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力认沽隐波上升。成交  PCR  增加,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        

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