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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190521

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-21 17:27:31
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,789 KB 分享者: kel****sh 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF  期权:  
        5  月  20  日,沪指窄幅震荡,截至收盘跌  0.41%收于  2870.60  点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF  窄幅震荡,截至收盘跌  0.88%收于  2.699。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF  期权总成交量上升,总成交量为  3269940  手,增加240988  手,总持仓量增加,总持仓量为  3596394  手,较前一交易日增加  99046  手,总的认购持仓增加  110266,认沽减少  11220。总成交量  PCR  为  0.9307,减少  0.0264,总持仓量  PCR  为  0.6640,减少  0.0412。50ETF10  日历史波动率为  21.34%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。主力购沽隐波略有回落。市场情绪好转。
        商品期权:  
        5  月  20  日豆粕期权总成交量为  110276  手,减少  18384  手,总持仓量为  486610  手,减少  6160  手。连粕主连  10  日历史波动率为  14.49  %,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。期权主力认沽隐波上升。成交量  PCR  增加,持仓  PCR  持平。市场情绪偏中性。
        5  月  20  日白糖期权总成交量为  37494  手,增加  1964,总持仓量  255342  手,增加  2696手。郑糖主连  10  日历史波动率为  14.30%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  增加,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        5  月  20  日铜期权总成交  22756,减少  4286  手,总持仓量  72722  手,与前一交易日减少  772。铜主连  10  日历史波动率为  9.07%,位于  3  年历史波动率低位上方。期权主力认购隐波上升,认沽隐波回落。成交  PCR  减少,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        5  月  20  日玉米期权总成交  154976,增加  89820  手,总持仓量  351766  手,增加  31514手。玉米主连  10  日历史波动率为  9.84%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力购沽隐波上升。成交  PCR  持平,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        5  月  20  日棉花期权总成交  36220,减少  19834  手,总持仓量  167736  手,增加  1892手。棉花主连  10  日历史波动率为  20.81%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。期权主力购沽隐波上升。成交  PCR  增加,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        5  月  20  日橡胶期权总成交  7716,增加  3624  手,总持仓量  29228  手,增加  130  手。橡胶主连  10  日历史波动率为  24.77%,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。期权主力认购沽隐波上升。成交  PCR  略减,持仓  PCR  略增,市场情绪偏中性。

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