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研究报告:国信证券-单向波动差值择时日报:沪深300维持看多,中证500维持看空-190520

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-21 12:56:05
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文
研报出处: 国信证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,074 KB 分享者: qin****nxu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        最新择时信号
        根据  RPS  市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至  5月  17  日)并未出现信号切换,沪深  300  指数及上证  50  指数继续维持看多观点,包括中证  500、创业板指在内的其余指数均在维持看空。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        策略步骤简介
        1.计算相应指数相对强弱  RPS;
        2.计算相应指数上行波动率、下行波动率,并计算二者差值;
        3.计算当天波动率差值的移动均值(天数由  RPS  值确定、RPS  值越大取的天数越多;
        4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值),如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        

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