扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 金融工程

研究报告:天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-190518

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-20 11:07:19
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 吴先兴
研报出处: 天风证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 1,789 KB 分享者: 峰回路****18 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        指数增强组合表现  
        沪深  300  增强组合本周超额收益-0.01%,本年超额收益-1.04%;
        中证  500  增强组合本周超额收益  0.62%,本年超额收益  9.43%;
        中证  1000  增强组合本周超额收益  0.60%,本年超额收益  10.16%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        因子多头超额收益表现  
        本周内总市值对数、标准化预期外收入等因子的表现较好,而一个月反转等因子的表现较差;本月内总市值对数、标准化预期外盈利等因子的表现较好,而市盈率倒数  TTM  等因子的表现较差;过去一个月内标准化预期外收入、一个月真实波动率等因子表现较好,而一致预期市盈率  TTM  因子表现较差。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        因子多空收益表现
        本周内单季度  ROA  同比变化、三个月真实波动率因子的表现较好,而一个月反转因子的表现较差;本月内总市值对数、标准化预期外盈利因子的表现较好,而一致预期市盈率  TTM  因子表现较差;过去一个月内一个月日均换手因子表现较好,而一致预期滚动  BP  因子表现较差。
        因子信息比表现
        本周内单季度  ROA  同比变化因子表现较好,而一个月反转等因子表现较差;本月内标准化预期外收入因子表现较好,而一致预期市盈率  TTM  等因子表现较差;过去一个月内单季度  ROA  同比变化因子表现较好,而一致预期市盈率  TTM  因子表现较差。
        因子多空相对强弱表现  
        近半年内表现较好的因子有一个月日均换手、三个月日均换手等因子;近半年内表现较差的因子有三个月反转、一致预期市盈率  TTM  等因子。
        风险提示:市场系统性风险,有效因子变动风险。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Microbell.com 备案序号:冀ICP备13013820号-2   冀公网安备:13060202000665
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com