全市场估值及基金重仓股配置比例
从市场各主要指数(沪深 300 指数、上证 50 指数、中证 500 指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前中证 500 指数 PE 估值较低;从基金重仓股配置比例来看,目前上证 50 指数处于其历史较高位置,中证500 指数处于其历史较低位置。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
沪深 300 指数整体法和中位数法计算的 PE 估值分别为 11.75、20.82,相对其历史值,分位数水平分别为 45.10%、22.22%;整体法和中位数法计算的PB 估值分别为 1.32、1.83,相对其历史值,分别处于 13.73%、12.85%的分位数水平;来自 Wind 数据库的沪深 300 指数预测 PEG 为 0.97,相对其历史估值,位于 58.17%的分位数水平;基金重仓股配置比例为 57.61%,相对其历史值的分位数水平为 55.56%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上证 50 指数整体法和中位数法计算的 PE 估值分别为 9.37、11.22,相对其历史值,分位数水平分别为 32.46%、5.01%;整体法和中位数法计算的 PB估值分别为 1.09、1.32,相对其历史值,分别处于 4.79%、8.50%的分位数水平;来自 Wind 数据库的上证 50 指数预测 PEG 为 0.97,相对其历史估值,位于 58.39%的分位数水平;基金重仓股配置比例为 21.25%,相对其历史值的分位数水平为 58.33%。
中证 500 指数整体法和中位数法计算的 PE 估值分别为 26.54、26.74,相对其历史值,分位数水平分别为 15.47%、8.71%;整体法和中位数法计算的PB 估值分别为 1.79、1.74,相对其历史值,分别处于 4.58%、4.36%的分位数水平;来自 Wind 数据库的中证 500 指数预测 PEG 为 1.02,相对其历史估值,位于 57.30%的分位数水平;基金重仓股配置比例为 11.84%,相对其历史值的分位数水平为 36.11%。
创业板指数整体法和中位数法计算的 PE 估值分别为 53.11、40.69,相对其历史值,分位数水平分别为 56.86%、24.62%;整体法和中位数法计算的 PB估值分别为 4.10、3.37,相对其历史值,分别处于 27.23%、18.52%的分位数水平;来自 Wind 数据库的创业板指数预测 PEG 为 1.25,相对其历史估值,位于 50.98%的分位数水平;基金重仓股配置比例为 9.29%,相对其历史值的分位数水平为 55.56%。
各行业估值及基金重仓股配置比例
中信一级行业中,建材、基础化工、钢铁行业 PE 估值处于历史较低位置,其 PE 分别为 11.98、22.12、8.30,相对自身历史值的分位数分别为 3.97%、5.43%、6.05%;传媒、综合、农林牧渔行业 PE 估值处于历史高位,其 PE分别为-71.49、-1694.74、202.61,相对自身历史值的分位数分别为 99.79%、99.79%、99.37%。
中信一级行业中,银行、石油石化、建筑行业 PB 估值处于历史较低位置,其 PB 分别为 0.78、1.14、1.07,相对自身历史值的分位数分别为 0.84%、2.92%、2.92%;食品饮料、农林牧渔、家电行业 PB 估值处于历史高位,其PB分别为5.69、3.81、2.93,相对自身历史值的分位数分别为64.09%、56.37%、44.05%。
基金对农林牧渔、食品饮料、非银行金融行业的重仓股配置比例处于历史高位,其持股比例分别为 5.00%、15.31%、8.15%,相对自身历史值的分位数分别为 100.00%、86.84%、84.21%;对基础化工、建筑、钢铁行业的重仓股配置比例处于历史低位,其持股比例分别为 2.07%、0.48%、0.13%,相对自身历史值的分位数分别为 2.63%、2.63%、10.53%。
风险提示:本报告为市场情况监控,不构成投资建议。