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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190425

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-25 17:57:04
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 2,247 KB 分享者: tr****1 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        4月24日,沪指V型反转,截至收盘涨0.09%收于3201.61点,勉强收复3200关口。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF窄幅震荡,截至收盘跌0.17%收于2.958。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量增加,总成交量为3255588手,增加287351手,总持仓量略增,总持仓量为3347071手,较前一交易日增加3403手,总的认购持仓增加19736,认沽减少16333。总成交量PCR为0.8932,增加0.0978,总持仓量PCR为1.0494,减少0.0230。50ETF10日历史波动率为20.44%,位于3年历史波动率50百分位和75百分位之间。主力购沽隐波均有所回落。市场情绪偏中性。
        商品期权:
        4月24日豆粕期权总成交量为80506手,增加43658手,总持仓量为446488手,增加23518手。连粕主连10日历史波动率为11.46%,位于3年历史波动率25百分位附近。期权主力购沽隐波基本持平。成交PCR减少,持仓PCR略增。市场情绪偏中性。
        4月24日白糖期权总成交量为38270手,增加11122,总持仓量218110手,增加1566手。郑糖主连10日历史波动率为18.43%,位于3  年历史波动率90百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波基本持平。成交PCR略增,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。
        4月24日铜期权总成交31108,增加7454手,总持仓量56824手,与前一交易日减少20990。铜主连10日历史波动率为7.84%,位于3  年历史波动率低位上方。期权主力购沽隐波基本持平。成交PCR增加,持仓PCR持平,市场情绪略偏中性。
        4月24日玉米期权总成交22086,减少14822手,总持仓量274058手,增加2490手。玉米主连10日历史波动率为9.25%,位于3  年历史波动率50百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交PCR略增,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。
        4月24日棉花期权总成交26522,增加17006手,总持仓量108818手,增加4664手。棉花主连10日历史波动率为13.34%,位于3  年历史波动率50百分位附近。期权主力认购隐波略降,认沽隐波略升。成交PCR减少,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。
        4月24日橡胶期权总成交4224,增加1668手,总持仓量22912手,减少12962手。橡胶主连10日历史波动率为19.12%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力购沽隐波略降。成交PCR增加,持仓PCR略增,市场情绪偏谨慎。
        

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