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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190424

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-24 11:38:52
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 2,251 KB 分享者: new****63 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF  期权:
        4  月23  日,沪指低开低走,截至收盘跌0.51%收于3198.59  点,失守3200  点关口。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF  逆市收红,截至收盘涨0.17%收于2.963。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF  期权总成交量减少,总成交量为2968237  手,减少1082799  手,总持仓量减少,总持仓量为3343668  手,较前一交易日减少68801  手,总的认购持仓减少85331,认沽增加16530。总成交量PCR  为0.7953,增加0.0090,总持仓量PCR  为1.0723,增加0.0636。50ETF10  日历史波动率为19.56%,位于3  年历史波动率50  百分位和75  百分位之间。主力认购虚值隐波回落;认沽隐波全线回落。市场情绪偏谨慎。
        商品期权:
        4  月23  日豆粕期权总成交量为36848  手,减少22098  手,总持仓量为422970  手,增加12976  手。连粕主连10  日历史波动率为11.50%,位于3  年历史波动率25  百分位附近。期权主力购沽隐波基本持平。成交PCR  增加,持仓PCR  略增。市场情绪偏中性。
        4  月23  日白糖期权总成交量为27148  手,减少30872,总持仓量216544  手,增加2878  手。郑糖主连10  日历史波动率为18.87%,位于3  年历史波动率90  百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波基本持平。成交PCR  增加,持仓PCR  持平,市场情绪偏中性。
        4  月23  日铜期权总成交23654,减少7050  手,总持仓量77814  手,与前一交易日增加1798。铜主连10  日历史波动率为7.99%,位于3  年历史波动率低位上方。期权主力认沽隐波略增加,认沽隐波略减。成交PCR  增加,持仓PCR  持平,市场情绪略偏中性。
        4  月23  日玉米期权总成交36908,增加30  手,总持仓量271568  手,增加1958  手。玉米主连10  日历史波动率为9.24%,位于3  年历史波动率50  百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交PCR  减少,持仓PCR  持平,市场情绪偏中性。
        4  月23  日棉花期权总成交9516,减少5952  手,总持仓量104514  手,增加1272  手。棉花主连10  日历史波动率为14.45%,位于3  年历史波动率50  百分位附近。期权主力认沽虚值隐波下降。成交PCR  增加,持仓PCR  持平,市场情绪偏中性。
        4  月23  日橡胶期权总成交2564,减少948  手,总持仓量35880  手,增加354  手。橡胶主连10  日历史波动率为21.04%,位于3  年历史波动率25  百分位附近。期权主力认购隐波略降。成交PCR  略增,持仓PCR  持平,市场情绪偏中性。

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