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研究报告:五矿经易期货-上证50ETF期权周报:50ETF高位震荡回落,多空胶着激战-190415

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-15 11:35:56
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 五矿经易期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,028 KB 分享者: com****nk 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【行情要点】
        资金方面:央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,4月12日不开展逆回购操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此为连续17天暂停逆回购操作,因今日无到期逆回购,当日实现零投放零回笼。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周实现零回笼零投放。
        50ETF:从周线上看,连续上涨四周结束,本周下跌1.12%;从日K线上看,高位震荡后小幅回落,截止周五收盘,下跌0.21%,报收2.906。
        IH1904:周线下跌24.2,跌幅0.82%,截止周五,报收2928.2。
        【期权盘面】
        期权成交量:本周50ETF期权总成交量为1,301.98万张,上周成交量为873.67万张,增加49.02%;本周日均成交量为260.40万张,上周日均成交量218.42万张;本周认购日均成交量为136.95万张,认沽日均成交量为123.45万张。
        期权持仓量:截止周五收盘总持仓量为316.80万张,上周五持仓量为262.99万张,增加20.46%;本周日均持仓量为304.92万张,上周日均持仓量为237.69万张;其中认购日均持仓量为134.77万张,认沽日均持仓量为170.15万张。
        期权PCR:截至周五收盘,当月合约总成交量PCR值0.97,持仓量PCR值1.02。
        隐含波动率:截止周五收盘,当月合约认购认沽期权隐含波动率分别为:28.54%,25.97%。
        【结论与操作建议】
        操作建议:50ETF高位震荡下跌,期权隐含波动率逐渐回落。操作上,若50ETF继续下跌且跌破10天、20天均线则构建买入看跌期权;若50ETF站稳10天均线,则多头行情尚未结束,则构建卖出50ETF当月合约的认沽期权,做好止盈止损和仓位管控。
        

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