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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190214

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-02-14 11:34:44
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,099 KB 分享者: ws****y 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        2月13日,沪指放量大涨,截至收盘涨1.84%收于2721.07点,五连阳。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF放量延续涨势,截至收盘涨1.86%收于2.571。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量大增,总成交量为2503214手,增加1160718手,总持仓量继续上升,总持仓量为2426126手,增加46345手,其中认购减少60303,认沽增加106648。总成交量PCR为0.8924,减少0.0906,总持仓量PCR为1.4145,增加0.1802。50ETF10日历史波动率为14.35%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力认沽隐含波动率微笑明显,购沽隐波全线上扬。
        豆粕期权:
        2月13日,豆粕主连窄幅震荡回升,截至收盘涨0.46%收于2620点。豆粕期权总成交量减少,总持仓量上升。总成交量为52450手,减少6400手,总持仓量为477502手,增加1782手。总成交量PCR为0.5166,增加0.0717,总持仓量PCR为0.6150,增加0.0060。连粕主连10日历史波动率为13.45%,位于3年历史波动率25百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑不明显,购沽隐波基本持平。
        白糖期权:
        2月13日,郑糖主连放量下行,截至收盘跌1.08%收于5120点。白糖期权总成交量为61662手,增加5004,总持仓量246144手,增加4858手。总成交量PCR为0.8158,增加0.0133,总持仓量PCR为0.6942,增加0.0130.郑糖主连10日历史波动率为18.18%,位于3  年历史波动率90百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近购沽隐波持平。
        铜期权:
        2月13日,铜主连弱势震荡,截至收盘跌0.35%收于48120点。铜期权总成交23588,增加2160手,总持仓量51530手,增加1346手。总成交量PCR为1.1553,增加0.2701,总持仓量PCR为1.1700,减少0.0088.  铜主连10日历史波动率为9.87%,位于3  年历史波动率10百分位附近。主力认购合约隐含波动率微笑明显,主力认购隐波上升,认沽隐波略有回落。

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