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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190117

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-01-17 13:43:59
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 846 KB 分享者: 木****寒 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        1月16日,沪指小幅低开,全天在2570附近震荡,截至收盘收于2570.42点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF缩量震荡,截至收盘涨0.17%收于2.374。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量大幅回落,总成交量为1283158手,减少777967手,总持仓量增加,总持仓量为2530395手,增加37401手,其中认购增加16514,认沽增加20887。总成交量PCR为0.9342,增加0.0409,总持仓量PCR为0.8551,增加0.0050。50ETF10日历史波动率为12.87%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力购沽隐含波动率微笑明显,认购隐波继续回落,平值附近认沽隐波持平。
        豆粕期权:
        1月16日,豆粕主连放量震荡续跌,截至收盘跌1.36%收于2535点。豆粕期权总成交量增加,总持仓量持续上升。总成交量为115438手,增加67076手,总持仓量为441432手,增加3688手。总成交量PCR为0.9326,增加0.3449,总持仓量PCR为0.6208,减少0.0013。连粕主连10日历史波动率为14.90%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑不明显,主力认购隐波全线上升。
        白糖期权:
        1月16日,郑糖主连强势攀升,截至收盘大涨2.69%收于4918点。白糖期权总成交量为86038手,增加55486手,总持仓量214412手,增加238手。总成交量PCR为0.7442,减少0.1318,总持仓量PCR为0.5393,减少0.0131.郑糖主连10日历史波动率为10.26%,位于3  年历史波动率10百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近认沽隐波略有上升。
        铜期权:
        1月16日,铜主连震荡回升,截至收盘涨1.07%收于47380点。铜期权总成交38284,增加7880手,总持仓量68810手,减少284手。总成交量PCR为1.4588,增加0.0292,总持仓量PCR为1.1189,减少0.0373.  铜主连10日历史波动率为15.02%,位于3  年历史波动率50百分位附近。主力认购合约隐含波动率微笑明显,主力认购实值隐波上升,认沽隐波回落。
        

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