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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-181207

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-12-07 10:30:13
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,161 KB 分享者: 王****肉 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        12月6日,沪指低开低走,盘中毫无反抗之力,截至收盘跌1.68%收于2605.18点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF跌1.86%收于2.433。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量上升,总成交量为1320045手,增加375009手,总持仓量持续回升,总持仓量为2060932手,增加71701手。总成交量PCR为1.0070,增加0.0134,总持仓量PCR为0.8000,减少0.0745。50ETF10日历史波动率为11.70%,位于3年历史波动率25百分位和50百分位之间。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,主力购沽隐波基本持平。
        豆粕期权:
        12月6日,豆粕主连窄幅震荡,截至收盘涨0.48%收于2716点。豆粕期权总成交量增加,总持仓量有所减少。总成交量为136138手,增加12560手,总持仓量为630666手,减少2530手。总成交量PCR为0.9487,减少0.5663,总持仓量PCR为0.7673,减少0.0080。连粕主连10日历史波动率为21.37%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑不明显,主力平值附近隐波持平。
        白糖期权:
        12月6日,郑糖主连窄幅震荡,截至收盘涨0.53%收于4906点。白糖期权总成交量为18132手,减少356手,总持仓量161512手,增加598手。总成交量PCR为0.6770,减少0.1549,总持仓量PCR为0.6180,减少0.0002.郑糖主连10日历史波动率为12.56%,位于3  年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近购沽隐波持平。
        铜期权:
        12月6日,铜主连继续震荡下行,截至收盘跌0.89%收于48980点。铜期权总成交47388,减少14938手,总持仓量60308手,减少1864手。总成交量PCR为0.7212,增加0.1295,总持仓量PCR为1.1648,增加0.0964.  铜主连10日历史波动率为14.35%,位于3  年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,主力认购隐波回落,认沽隐波上升。
        

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