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研究报告:五矿经易期货-上证50ETF期权周报:50ETF区间大幅震荡,构建卖出波动率策略-181114

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-11-14 15:31:09
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 五矿经易期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,259 KB 分享者: 高**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【行情要点】
        资金方面:周五央行暂停逆回购操作,本周有4035  亿元MLF  到期,本周一央行续作一年期MLF,完全对冲当日到期量,则公开市场无净回笼亦无净投放。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        50ETF:从周线上看,连续两周上涨后反转下跌,周跌幅4.39%;从日K  线上看,连续报收六根阴线,周五跳空低开后一路下行,截止收盘,跌幅2.25%,报收2.480。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        IH1811:周线下跌105.2,跌幅4.14%,截止周五,报收2434.4。
        【期权盘面】
        期权成交量:  本周50ETF  期权总成交量为599.26  万张,上周成交量为823.25  万张,减少27.21%;本周日均成交量为119.85  万张,其中认购期权日均成交量为63.76  万张,认沽期权日均成交量为56.09  万张。
        期权持仓量:截止周五收盘总持仓227.83  万张,上周五持仓187.03  万张,增加21.82%;其中认购期权持仓133.70  万张,认沽期权持仓94.13  万张。
        期权PCR:  截至周五收盘,当月期权合约总成交量PCR  值0.90,持仓量PCR  值0.70。
        隐含波动率:截止周五收盘,当月期权合约认购认沽期权隐含波动率分别为:33.32%,30.32%。
        【结论与操作建议】
        操作建议:50ETF  在一定区间大幅震荡,期权隐含波动率高位波动。操作上建议构造卖出50ETF  期权波动率策略,即卖出50ETF  期权当月合约认购、认沽期权,做好风险管控和仓位管理。

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