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研究报告:天风证券-基金专题报告:华夏沪深300ETF投资价值分析-181113

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-11-14 14:39:26
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 吴先兴
研报出处: 天风证券 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,413 KB 分享者: zk1****60 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        沪深  300  具备配置价值
        沪深  300  指数横跨沪深两市,具有很好的市场代表性。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当前沪深  300  指数估值处于历史低位,股息率触及历史高位,具备较高的配置价值,适合追求价值投资的投资者。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)资金流向上,沪深  300  成份股依旧是沪股通、深股通的重要配置标的。截至  2018  年  9  月  30  日,国内普通股票型和混合型(偏债型除外)开放式基金的前十大重仓股中沪深  300  成份股占比为  26%,较2015  年有较大回升。
        ETF  的独特优势
        ETF  自身融合了指数、股票和基金的部分特征,具备更高的便利性。ETF  的另一大优势是可应用于多种套利策略,例如  ETF  与一二级市场套利、股指期货与  ETF  套利等。此外  ETF  还迎合了投资者对于低费率产品的偏好,近年来中美  ETF  的规模和数量均保持高速增长。
        华夏沪深  300ETF  投资价值分析
        截至  2018  年  10  月  31  日,华夏沪深  300ETF  的净资产规模为  231.78  亿,过去一年日均成交额为  6417  万,在同类沪深  300ETF  中均排名第二,具备良好的流动性。该基金以紧密跟踪标的指数、追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化为目标,在全样本期内的跟踪误差为  0.7351%,分年度最低为0.1351%,日均偏离度的绝对值为  0.0241%,分年度最低为  0.0066%,其对跟踪误差和日均偏离度都有很好的把控。
        风险提示:市场环境变动风险,模型失效风险。

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