指数增强组合表现
沪深 300 增强组合本周超额收益 0.66%,本月超额收益 0.09%,本年超额收益 8.86%;
中证 500 增强组合本周超额收益 1.25%,本月超额收益 1.80%,本年超额收益 11.59%;
中证 1000 增强组合本周超额收益 0.70%,本月超额收益 0.54%,本年超额收益 13.41。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
因子多头超额收益表现
本周内总市值对数、一个月日均换手、非流动性冲击、特异度、三个月日均换手等因子的表现较好,而单季度 ROA、单季度 ROE、三个月反转等因子的表现较差;本月内总市值对数、一个月反转、三个月反转、一个月日均换手等因子的表现较好,而一个月真实波动率、单季度 ROA 等因子的表现较差;过去一个月内总市值对数、非流动性冲击、一个月反转、特异度等因子表现较好,而单季度 ROA、单季度 ROE、一个月真实波动率等因子表现较差。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
因子多空收益表现
本周内总市值对数、特异度、一个月日均换手、一致预期滚动 BP、账面市值比因子的表现较好,而单季度 ROE、单季度 ROA、市盈率倒数 TTM等因子的表现较差;本月内总市值对数、一个月反转、三个月反转、特异度因子的表现较好,而三个月真实波动率、一个月真实波动率、单季度 ROE、单季度 ROA 等因子的表现较差;过去一个月内总市值对数、一个月反转、特异度、三个月反转因子表现较好,而单季度 ROA、单季度 ROE、单季度净利润同比增速等因子表现较差。
因子信息比表现
本周内总市值对数、账面市值比、一致预期滚动 BP、一个月反转、特异度等因子表现较好,而单季度 ROA、单季度 ROE、市盈率倒数 TTM、单季度净利润同比增速、单季度营业收入同比增速等因子表现较差;本月内一个月反转、总市值对数、三个月反转、特异度、一致预期滚动 BP 等因子表现较好,而单季度净利润同比增速、三个月真实波动率、单季度 ROA、单季度 ROE 等因子表现较差;过去一个月内一个月反转、总市值对数、特异度、非流动性冲击、三个月反转因子表现较好,而单季度净利润同比增速、单季度 ROA、单季度 ROE 等因子表现较差。
因子多空相对强弱表现
近半年内表现较好的因子有账面市值比、一致预期滚动 BP 等因子;近半年内表现较差的因子有一致预期 PEG 等因子。
风险提示:市场系统性风险,有效因子变动风险。