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研究报告:东莞证券-财富通期权每日策略-181022

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-10-22 13:14:00
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 符传岿,费小平,杨博光
研报出处: 东莞证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 794 KB 分享者: Ess****015 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1.上证50ETF  行情回顾
        10  月19  日上证50ETF  触底反弹。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证  50ETF  收于  2.491  元,涨跌幅为2.98%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2.  期权市场行情分析
        10  月19  日成交量332.7  万张,较前一天增加39.2%;当天持仓量233.3  万张,  较前一天减小5.2%。
        从认购认沽比例(CPR)来看,当天成交量认购认沽比(VOL  CPR)较前一天增加21.7%,当天持仓量认购认沽比(OI  CPR)较前一天减小8.2%。说明短期看多情绪有所增加,中长期看多情绪有所减小。
        3.  期权波动率分析
        历史波动率
        10  月19  日上证50ETF  的10  日波动率为40.3%(年化系数250),  20  日波动率为34.1%,30  日波动率为29.8%,60  日波动率为26.2%。整体而言,目前50ETF  的10  日历史波动率较前一天有所增加。
        隐含波动率
        图5  表示上周末当月认购期权隐含波动率随行权价的变化情况。由图可知,当月认购期权合约呈微笑形态,表明深度实值和虚值认购期权的价格被低估;当月认沽期权合约呈微笑形态,表明深度虚值和实值认沽期权的价格被低估。
        

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