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研究报告:方正中期期货-期权市场策略日报-181019

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-10-19 13:34:20
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,472 KB 分享者: da****n 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF
        10月18日,沪指震荡一路下行,跌穿2500点关口,截至收盘大跌2.94%收于2486.42点,创2014年以来新低。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF大跌2.34%收于2.419。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量回落,总成交量为2389210手,减少541924手,总持仓量继续上升,总持仓量为2461739手,增加152641手。总成交量PCR为0.8691,增加0.1038,总持仓量PCR为0.5481,减少0.0544。当前市场信心降至低点,昨日50ETF一路下行,毫无还手之力。目前市场处于震荡磨底格局当中,预计后市会有一波反弹,可反手做多,建议密切关注后续市场消息和量能变化,注意及时止盈止损。此外,当前市场波动较大,可做空波动率。个人意见,仅供参考。
        合约推荐:买入50ETF购11月2.45。
        卖出50ETF购11月2.45,同时卖出50ETF11月2.40
        豆粕
        10月18日,豆粕主连高开低走,截至收盘涨0.53%收于3435点。豆粕期权总成交量略有上升,总持仓量有所减少。总成交量为102518手,增加3804手,总持仓量为460146手,减少2630手。总成交量PCR为0.6033,减少0.1750,总持仓量PCR为1.1259,增加0.0175。美豆收割进程偏慢对期价形成支撑,不过丰产是肯定的,美豆价格将继续承压,外盘短线或延续窄幅整理走势。此外,中美贸易摩擦继续支撑国内豆粕价格,预计后市豆粕高位震荡偏弱运行。此外,当前豆粕价格波动率处于高位,可做空波动率。个人意见,仅供参考。
        合约推荐:  可选择卖出m1901-P-3300
        卖出m1901-C-3500,同时卖出m1901-P-3450
        白糖
        10月18日,郑糖主连窄幅震荡,截至收盘涨0.90%收于5168点。白糖期权总成交量为105182手,增加29956手,总持仓量306354手,增加8282手。总成交量PCR为0.8006,增加0.1395,总持仓量PCR为0.6567,增加0.0011。目前国内白糖受外盘影响,而有所上行,但是当前已有多家糖厂开榨,10月份甜菜糖也陆续上市,预计较去年有20%的增加。在供需压力下,白糖后市大概率偏弱运行,建议观望或短线操作。个人意见,仅供参考。
        合约推荐:无

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